Сравнение CEMR.DE с IWFM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L).
CEMR.DE и IWFM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMR.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Momentum. Фонд был запущен 16 янв. 2015 г.. IWFM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Growth NR USD. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMR.DE или IWFM.L.
Основные характеристики
| CEMR.DE | IWFM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 32.00% |
| Дох-ть за 1 год | 24.68% | 36.30% |
| Дох-ть за 3 года | 3.94% | 7.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.65% | 13.22% |
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 2.45 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 2.40 | 2.81 |
| Коэф-т Мартина | 10.71 | 10.54 |
| Индекс Язвы | 2.18% | 3.41% |
| Дневная вол-ть | 12.57% | 15.90% |
| Макс. просадка | -31.78% | -22.58% |
| Текущая просадка | -1.81% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CEMR.DE и IWFM.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEMR.DE и IWFM.L
С начала года, CEMR.DE показывает доходность 19.11%, что значительно ниже, чем у IWFM.L с доходностью 32.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMR.DE и IWFM.L
CEMR.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии IWFM.L в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMR.DE c IWFM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) и iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMR.DE и IWFM.L
Ни CEMR.DE, ни IWFM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CEMR.DE и IWFM.L
Максимальная просадка CEMR.DE за все время составила -31.78%, что больше максимальной просадки IWFM.L в -22.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMR.DE и IWFM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMR.DE и IWFM.L
iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF (CEMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF (Acc) (IWFM.L) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что CEMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWFM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.