PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEBZ.DE с PR1Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEBZ.DE с PR1Z.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEBZ.DE (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and PR1Z.DE (Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)) are both Europe Equities funds - CEBZ.DE tracks the MSCI Europe Index while PR1Z.DE tracks the Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. Both are passively managed. Over the past year, CEBZ.DE returned 15.91% vs 18.70% for PR1Z.DE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CEBZ.DE charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for PR1Z.DE.

Доходность

Сравнение доходности CEBZ.DE и PR1Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEBZ.DE показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у PR1Z.DE с доходностью 9.20%.

CEBZ.DE

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
7.37%
6 месяцев
9.77%
1 год
15.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PR1Z.DE

1 день
0.53%
1 месяц
2.15%
С начала года
9.20%
6 месяцев
10.94%
1 год
18.70%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEBZ.DE и PR1Z.DE

2026 (YTD)20252024
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		7.37%20.45%1.33%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		9.20%24.78%0.32%

Correlation

The correlation between CEBZ.DE and PR1Z.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between CEBZ.DE and PR1Z.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с CEBZ.DE:
CEBZ.DE с EUNL.DECEBZ.DE с B41J.DECEBZ.DE с EHF1.DECEBZ.DE с ^STOXXCEBZ.DE с ASWA.DECEBZ.DE с 5HEU.DECEBZ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с PR1Z.DE:
PR1Z.DE с PR1E.DEPR1Z.DE с V50D.DEPR1Z.DE с PRAE.DEPR1Z.DE с FEUQ.DEPR1Z.DE с EDM4.DEPR1Z.DE с PRAZ.DEPR1Z.DE с OP2E.DE

Доходность на риск

CEBZ.DE vs. PR1Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEBZ.DE
Ранг доходности на риск CEBZ.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBZ.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBZ.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBZ.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PR1Z.DE
Ранг доходности на риск PR1Z.DE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1Z.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1Z.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1Z.DE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1Z.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEBZ.DE c PR1Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEBZ.DEPR1Z.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.30

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.97

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

1.84

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

6.79

-0.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEBZ.DE vs. PR1Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEBZ.DE на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PR1Z.DE равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEBZ.DE и PR1Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEBZ.DEPR1Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

1.30

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.65

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CEBZ.DE и PR1Z.DE

Максимальная просадка CEBZ.DE за все время составила -16.41%, что меньше максимальной просадки PR1Z.DE в -39.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBZ.DE и PR1Z.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEBZ.DEPR1Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.41%

-39.52%

+23.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.29%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-0.41%

-1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-5.61%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.79%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CEBZ.DE и PR1Z.DE

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (CEBZ.DE) и Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) (PR1Z.DE) имеют волатильность 4.49% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEBZ.DEPR1Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.59%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.98%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.97%

14.52%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

16.26%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.82%

18.63%

-4.81%

Сравнение комиссий CEBZ.DE и PR1Z.DE

CEBZ.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PR1Z.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEBZ.DE и PR1Z.DE

CEBZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CEBZ.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PR1Z.DE
Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D)		2.31%2.53%2.77%2.80%3.09%1.83%2.11%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CEBZ.DE and PR1Z.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, PR1Z.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1Z.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for CEBZ.DE.

CEBZ.DE tracks MSCI Europe Index, while PR1Z.DE tracks Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for CEBZ.DE and 0.05% for PR1Z.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEBZ.DE и PR1Z.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор