Сравнение CEBL.DE с SXR8.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE).
CEBL.DE и SXR8.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEBL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Asia. Фонд был запущен 6 авг. 2010 г.. SXR8.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEBL.DE или SXR8.DE.
Основные характеристики
| CEBL.DE | SXR8.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.47% | 23.21% |
| Дох-ть за 1 год | 23.29% | 31.61% |
| Дох-ть за 3 года | 1.56% | 10.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.97% | 14.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.51% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.59 | 2.73 |
| Коэф-т Сортино | 2.24 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 3.70 |
| Коэф-т Мартина | 8.17 | 16.44 |
| Индекс Язвы | 2.97% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 15.19% | 11.14% |
| Макс. просадка | -35.09% | -33.78% |
| Текущая просадка | -7.71% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между CEBL.DE и SXR8.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEBL.DE и SXR8.DE
С начала года, CEBL.DE показывает доходность 21.47%, что значительно ниже, чем у SXR8.DE с доходностью 23.21%. За последние 10 лет акции CEBL.DE уступали акциям SXR8.DE по среднегодовой доходности: 6.51% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEBL.DE и SXR8.DE
CEBL.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SXR8.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEBL.DE c SXR8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEBL.DE и SXR8.DE
Ни CEBL.DE, ни SXR8.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEBL.DE iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.69% | 1.86% |
SXR8.DE iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEBL.DE и SXR8.DE
Максимальная просадка CEBL.DE за все время составила -35.09%, примерно равная максимальной просадке SXR8.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEBL.DE и SXR8.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEBL.DE и SXR8.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SXR8.DE) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что CEBL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXR8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.