PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEA1.L с XMTW.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEA1.L с XMTW.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) and XMTW.L (Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C) are both Asia Pacific Equities funds - CEA1.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while XMTW.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, CEA1.L returned 12.09%/yr vs 23.25%/yr for XMTW.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CEA1.L charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for XMTW.L.

Доходность

Сравнение доходности CEA1.L и XMTW.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEA1.L показывает доходность 30.56%, что значительно ниже, чем у XMTW.L с доходностью 67.90%. За последние 10 лет акции CEA1.L уступали акциям XMTW.L по среднегодовой доходности: 12.09% против 23.25% соответственно.

CEA1.L

1 день
-1.69%
1 месяц
8.28%
С начала года
30.56%
6 месяцев
33.05%
1 год
59.80%
3 года*
23.16%
5 лет*
9.12%
10 лет*
12.09%

XMTW.L

1 день
-1.55%
1 месяц
14.93%
С начала года
67.90%
6 месяцев
73.86%
1 год
118.61%
3 года*
41.00%
5 лет*
23.21%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEA1.L и XMTW.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEA1.L
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		30.56%25.23%13.67%0.79%-11.96%-4.22%23.90%13.81%-10.88%29.65%
XMTW.L
Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C		67.90%23.98%25.99%21.66%-21.11%28.96%32.40%29.87%-3.71%16.78%

Correlation

The correlation between CEA1.L and XMTW.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2013 г.

0.80

The correlation between CEA1.L and XMTW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CEA1.L и XMTW.L

Секторы
CEA1.L
XMTW.L

Технологии

49.6%
78.9%

Финансовые услуги

13.7%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.2%

Промышленность

7.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.5%
1.5%

Сырьевые материалы

3.4%
2.4%

Здравоохранение

3.0%
0.6%

Энергетика

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.2%
0.8%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Недвижимость

0.7%

-

Технологии

CEA1.L
49.6%
XMTW.L
78.9%

Финансовые услуги

CEA1.L
13.7%
XMTW.L
11.8%

Потребительский циклический сектор

CEA1.L
9.9%
XMTW.L
1.2%

Промышленность

CEA1.L
7.2%
XMTW.L
2.8%

Коммуникационные услуги

CEA1.L
6.5%
XMTW.L
1.5%

Сырьевые материалы

CEA1.L
3.4%
XMTW.L
2.4%

Здравоохранение

CEA1.L
3.0%
XMTW.L
0.6%

Энергетика

CEA1.L
2.5%
XMTW.L

-

Потребительский защитный сектор

CEA1.L
2.2%
XMTW.L
0.8%

Коммунальные услуги

CEA1.L
1.4%
XMTW.L

-

Недвижимость

CEA1.L
0.7%
XMTW.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CEA1.L:
CEA1.L с ADIVCEA1.L с EMV.LCEA1.L с XCX5.LCEA1.L с EMIM.LCEA1.L с IPACCEA1.L с IWDA.LCEA1.L с SPY
Часто сравнивают с XMTW.L:
XMTW.L с FRXT.LXMTW.L с FLXT.DEXMTW.L с XNAS.LXMTW.L с SPYI.DEXMTW.L с IAPD.LXMTW.L с XDEQ.LXMTW.L с XDWT.L

Доходность на риск

CEA1.L vs. XMTW.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEA1.L
Ранг доходности на риск CEA1.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEA1.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEA1.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEA1.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEA1.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEA1.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
XMTW.L
Ранг доходности на риск XMTW.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMTW.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMTW.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMTW.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEA1.L c XMTW.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEA1.LXMTW.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
5.22

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
5.92

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.84

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.09

13.03

-7.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.73

36.03

-18.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEA1.L vs. XMTW.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEA1.L на текущий момент составляет 3.23, что ниже коэффициента Шарпа XMTW.L равного 5.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEA1.L и XMTW.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEA1.LXMTW.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

5.22

-1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.13

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

1.16

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.66

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CEA1.L и XMTW.L

Максимальная просадка CEA1.L за все время составила -33.94%, что меньше максимальной просадки XMTW.L в -47.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEA1.L и XMTW.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEA1.LXMTW.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.94%

-47.86%

+13.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.68%

-9.05%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.35%

-28.76%

+11.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.87%

-30.18%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.94%

-30.18%

-3.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.67%

-1.57%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-8.70%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.28%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CEA1.L и XMTW.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) составляет 8.22%, в то время как у Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF 1C (XMTW.L) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что CEA1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMTW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEA1.LXMTW.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.22%

9.41%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.73%

18.21%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

22.59%

-4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

20.47%

-2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

20.06%

-1.53%

Сравнение комиссий CEA1.L и XMTW.L

CEA1.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMTW.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEA1.L и XMTW.L

Ни CEA1.L, ни XMTW.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CEA1.L and XMTW.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEA1.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEA1.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for XMTW.L.

CEA1.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while XMTW.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for CEA1.L and 0.65% for XMTW.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEA1.L и XMTW.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор