Сравнение CEA1.L с FRXT.L
CEA1.L (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) and FRXT.L (Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF) are both Asia Pacific Equities funds - CEA1.L tracks the MSCI AC Asia Ex Japan NR USD while FRXT.L tracks the MSCI Taiwan NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, CEA1.L returned 23.16%/yr vs 41.30%/yr for FRXT.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEA1.L charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for FRXT.L.
Доходность
Сравнение доходности CEA1.L и FRXT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CEA1.L торгуется в GBp, в то время как FRXT.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXT.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CEA1.L показывает доходность 30.56%, что значительно ниже, чем у FRXT.L с доходностью 67.83%.
CEA1.L
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- 5.42%
- С начала года
- 30.56%
- 6 месяцев
- 31.15%
- 1 год
- 58.59%
- 3 года*
- 23.16%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 12.09%
FRXT.L
- 1 день
- -1.47%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 67.83%
- 6 месяцев
- 70.40%
- 1 год
- 119.40%
- 3 года*
- 41.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEA1.L и FRXT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEA1.L iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) | 30.56% | 25.23% | 13.67% | 0.79% | -5.64% |
FRXT.L Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF | 67.83% | 25.34% | 25.66% | 22.61% | -17.25% |
Correlation
The correlation between CEA1.L and FRXT.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г. | 0.74 |
The correlation between CEA1.L and FRXT.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEA1.L vs. FRXT.L — Ранг доходности на риск
CEA1.L
FRXT.L
Сравнение CEA1.L c FRXT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) и Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEA1.L | FRXT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.87 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.09 | 13.25 | -8.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.73 | 38.41 | -20.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEA1.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.23 | 5.43 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.28 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок CEA1.L и FRXT.L
Максимальная просадка CEA1.L за все время составила -33.94%, что больше максимальной просадки FRXT.L в -28.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEA1.L и FRXT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEA1.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.94% | -28.86% | -5.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.68% | -9.09% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.35% | -28.86% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.67% | -1.57% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -6.95% | -4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 3.14% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEA1.L и FRXT.L
Текущая волатильность для iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEA1.L) составляет 8.22%, в то время как у Franklin FTSE Taiwan UCITS ETF (FRXT.L) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что CEA1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRXT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEA1.L | FRXT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 9.21% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.73% | 17.85% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 22.19% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.73% | -2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.53% | 20.73% | -2.20% |
Сравнение комиссий CEA1.L и FRXT.L
CEA1.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FRXT.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEA1.L и FRXT.L
Ни CEA1.L, ни FRXT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CEA1.L and FRXT.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FRXT.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FRXT.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for CEA1.L.
CEA1.L tracks MSCI AC Asia Ex Japan NR USD, while FRXT.L tracks MSCI Taiwan NR USD. They also come from different issuers: iShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.20% for CEA1.L and 0.19% for FRXT.L.
Подберите оптимальное распределение для CEA1.L и FRXT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор