Сравнение CDZ.TO с XQQ.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO).
CDZ.TO и XQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CDZ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Canada GR CAD. Фонд был запущен 8 сент. 2006 г.. XQQ.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Market TR CAD. Фонд был запущен 3 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDZ.TO или XQQ.TO.
Основные характеристики
| CDZ.TO | XQQ.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.82% | 8.03% |
| Дох-ть за 1 год | 7.99% | 35.14% |
| Дох-ть за 3 года | 4.47% | 8.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.61% | 17.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.44% | 16.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.74 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 10.91% | 16.45% |
| Макс. просадка | -49.12% | -38.55% |
| Current Drawdown | -0.25% | -0.99% |
Корреляция
Корреляция между CDZ.TO и XQQ.TO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CDZ.TO и XQQ.TO
С начала года, CDZ.TO показывает доходность 3.82%, что значительно ниже, чем у XQQ.TO с доходностью 8.03%. За последние 10 лет акции CDZ.TO уступали акциям XQQ.TO по среднегодовой доходности: 6.44% против 16.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDZ.TO и XQQ.TO
CDZ.TO берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии XQQ.TO в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CDZ.TO c XQQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) и iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDZ.TO и XQQ.TO
Дивидендная доходность CDZ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности XQQ.TO в 0.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDZ.TO iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF | 3.95% | 3.92% | 3.89% | 3.12% | 3.92% | 3.90% | 4.62% | 3.63% | 3.71% | 3.94% | 7.64% | 3.42% |
XQQ.TO iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) | 0.29% | 0.31% | 0.43% | 0.17% | 0.26% | 0.46% | 0.52% | 0.53% | 0.76% | 0.62% | 1.30% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок CDZ.TO и XQQ.TO
Максимальная просадка CDZ.TO за все время составила -49.12%, что больше максимальной просадки XQQ.TO в -38.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDZ.TO и XQQ.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CDZ.TO и XQQ.TO
Текущая волатильность для iShares S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats Index ETF (CDZ.TO) составляет 3.37%, в то время как у iShares NASDAQ 100 Index ETF (CAD-Hedged) (XQQ.TO) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что CDZ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.