Сравнение CDL с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
CDL - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CDL и FNCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CDL и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 8.44% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -5.86% | 16.29% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -6.99% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 8.44%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 10.76% против 16.86% соответственно.
CDL
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- 8.44%
- 6 месяцев
- 8.42%
- 1 год
- 12.59%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 10.76%
FNCMX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CDL и FNCMX
CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Доходность на риск
CDL vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
CDL
FNCMX
Сравнение CDL c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CDL | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.10 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.70 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.92 | -0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 7.03 | -2.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CDL | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.10 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.48 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.53 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CDL и FNCMX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и FNCMX
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности FNCMX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.19% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок CDL и FNCMX
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и FNCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CDL | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -55.08% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -13.25% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -35.64% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -35.64% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.45% | -9.68% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -7.91% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 3.61% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и FNCMX
Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 2.81%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CDL | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 6.98% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.97% | 13.04% | -6.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.67% | 23.31% | -9.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 22.47% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 22.01% | -4.97% |