Сравнение CDL с FNCMX
CDL (VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) and FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) are both funds - CDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index, while FNCMX is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Nasdaq Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CDL returned 11.32%/yr vs 19.35%/yr for FNCMX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CDL charges 0.35%/yr vs 0.29%/yr for FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности CDL и FNCMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDL показывает доходность 13.91%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью 10.44%. За последние 10 лет акции CDL уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 11.32% против 19.35% соответственно.
CDL
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 13.91%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.84%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 11.32%
FNCMX
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- 29.32%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 19.35%
Сравнение доходности по годам CDL и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 13.91% | 9.04% | 15.58% | 3.03% | -0.45% | 33.42% | -3.35% | 26.38% | -5.86% | 16.29% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 10.44% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Correlation
The correlation between CDL and FNCMX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2015 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between CDL and FNCMX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDL vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
CDL
FNCMX
Сравнение CDL c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDL | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.68 | 2.41 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 9.10 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDL и FNCMX
Максимальная просадка CDL за все время составила -41.03%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDL и FNCMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDL | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -55.08% | +14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -13.01% | +7.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.87% | -24.20% | +11.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.28% | -35.64% | +18.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.03% | -35.64% | -5.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -5.47% | +5.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.85% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.60% | 3.43% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDL и FNCMX
Текущая волатильность для VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CDL) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что CDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDL | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 7.69% | -4.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.11% | 13.87% | -6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.96% | 17.60% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 22.68% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.04% | 22.12% | -5.08% |
Сравнение комиссий CDL и FNCMX
CDL берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDL и FNCMX
Дивидендная доходность CDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что больше доходности FNCMX в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDL VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.13% | 3.33% | 3.27% | 3.61% | 3.31% | 2.60% | 3.32% | 3.04% | 3.32% | 2.87% | 2.97% | 1.28% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.47% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Часто задаваемые вопросы
CDL and FNCMX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNCMX has higher volatility (7.69%) compared to CDL (3.35%). In terms of maximum drawdown, CDL dropped -41.03% vs FNCMX's -55.08%.
CDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDL и FNCMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор