Сравнение CCH.L с MAP.MC
CCH.L (Coca Cola HBC AG) and MAP.MC (Mapfre) are both stocks. CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while MAP.MC operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, CCH.L returned 16.35%/yr vs 15.41%/yr for MAP.MC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCH.L и MAP.MC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCH.L торгуется в GBp, в то время как MAP.MC торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MAP.MC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCH.L показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у MAP.MC с доходностью -2.65%. За последние 10 лет акции CCH.L превзошли акции MAP.MC по среднегодовой доходности: 16.35% против 15.41% соответственно.
CCH.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 16.35%
MAP.MC
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -2.65%
- 6 месяцев
- 0.90%
- 1 год
- 31.24%
- 3 года*
- 37.35%
- 5 лет*
- 24.40%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам CCH.L и MAP.MC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 22.34% | 43.91% | 22.14% | 20.08% | -19.68% | 10.15% | -4.69% | 11.09% | 3.27% | 39.03% |
MAP.MC Mapfre | -2.65% | 92.68% | 27.04% | 11.57% | 12.86% | 14.78% | -22.91% | 1.58% | -7.31% | 1.33% |
Correlation
The correlation between CCH.L and MAP.MC is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2013 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCH.L vs. MAP.MC — Ранг доходности на риск
CCH.L
MAP.MC
Сравнение CCH.L c MAP.MC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG (CCH.L) и Mapfre (MAP.MC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCH.L | MAP.MC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.26 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 1.80 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 4.72 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCH.L и MAP.MC
Максимальная просадка CCH.L за все время составила -48.45%, что меньше максимальной просадки MAP.MC в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCH.L и MAP.MC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCH.L | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -58.19% | +9.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -16.92% | -1.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -16.92% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -20.25% | -27.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.45% | -51.49% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -3.96% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -18.47% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 6.50% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCH.L и MAP.MC
Coca Cola HBC AG (CCH.L) и Mapfre (MAP.MC) имеют волатильность 5.17% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCH.L | MAP.MC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.42% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 17.12% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 21.35% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 21.64% | +2.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 25.05% | +1.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCH.L и MAP.MC
Дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности MAP.MC в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
MAP.MC Mapfre | 3.88% | 3.90% | 5.15% | 6.09% | 6.82% | 7.53% | 8.57% | 6.20% | 6.30% | 5.46% | 4.23% | 6.06% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCH.L и MAP.MC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca Cola HBC AG и Mapfre. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCH.L and MAP.MC have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCH.L и MAP.MC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор