Сравнение CCH.L с IG.MI
CCH.L (Coca Cola HBC AG) and IG.MI (Italgas SpA) are both stocks. CCH.L operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while IG.MI operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 5 years, CCH.L returned 15.57%/yr vs 20.15%/yr for IG.MI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCH.L и IG.MI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CCH.L торгуется в GBp, в то время как IG.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IG.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CCH.L показывает доходность 22.34%, что значительно выше, чем у IG.MI с доходностью 15.60%.
CCH.L
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 9.92%
- С начала года
- 22.34%
- 6 месяцев
- 27.17%
- 1 год
- 19.11%
- 3 года*
- 28.32%
- 5 лет*
- 15.57%
- 10 лет*
- 16.35%
IG.MI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 6.41%
- С начала года
- 15.60%
- 6 месяцев
- 19.36%
- 1 год
- 61.82%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCH.L и IG.MI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 22.34% | 43.91% | 22.14% | 20.08% | -19.68% | 10.15% | -4.69% | 11.09% | 3.27% | 39.03% |
IG.MI Italgas SpA | 15.60% | 95.94% | 6.83% | 3.48% | -5.14% | 13.57% | 6.38% | 7.50% | 3.94% | 48.23% |
Correlation
The correlation between CCH.L and IG.MI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2016 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCH.L vs. IG.MI — Ранг доходности на риск
CCH.L
IG.MI
Сравнение CCH.L c IG.MI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coca Cola HBC AG (CCH.L) и Italgas SpA (IG.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCH.L | IG.MI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.53 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 4.59 | -3.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 13.25 | -11.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCH.L и IG.MI
Максимальная просадка CCH.L за все время составила -48.45%, что больше максимальной просадки IG.MI в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCH.L и IG.MI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCH.L | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.45% | -34.81% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.05% | -13.90% | -4.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.05% | -13.90% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.54% | -24.77% | -22.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.09% | -1.43% | -1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -7.70% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.69% | 4.82% | +3.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCH.L и IG.MI
Текущая волатильность для Coca Cola HBC AG (CCH.L) составляет 5.17%, в то время как у Italgas SpA (IG.MI) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что CCH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IG.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCH.L | IG.MI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 6.15% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 16.47% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.83% | 20.26% | +2.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.89% | 20.67% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 23.30% | +2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCH.L и IG.MI
Дивидендная доходность CCH.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности IG.MI в 4.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCH.L Coca Cola HBC AG | 2.26% | 2.33% | 2.96% | 2.94% | 3.60% | 2.50% | 2.35% | 6.99% | 1.95% | 1.60% | 1.88% | 1.76% |
IG.MI Italgas SpA | 4.06% | 4.00% | 6.51% | 6.12% | 5.68% | 4.58% | 4.92% | 4.30% | 4.16% | 3.93% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CCH.L и IG.MI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coca Cola HBC AG и Italgas SpA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CCH.L and IG.MI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CCH.L и IG.MI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор