PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUV.DE с ZPDT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUV.DE с ZPDT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUV.DE (iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)) and ZPDT.DE (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds - CBUV.DE tracks the STOXX Global Metaverse while ZPDT.DE tracks the S&P Technology Select Sector. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUV.DE returned 21.34%/yr vs 26.33%/yr for ZPDT.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CBUV.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for ZPDT.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUV.DE и ZPDT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUV.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у ZPDT.DE с доходностью 24.09%.

CBUV.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.36%
3 года*
21.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZPDT.DE

1 день
-2.28%
1 месяц
11.72%
С начала года
24.09%
6 месяцев
22.52%
1 год
48.51%
3 года*
26.33%
5 лет*
22.38%
10 лет*
24.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUV.DE и ZPDT.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		4.62%8.91%30.32%51.01%
ZPDT.DE
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		24.09%11.31%29.30%46.81%

Correlation

The correlation between CBUV.DE and ZPDT.DE is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.83

The correlation between CBUV.DE and ZPDT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с ESPO
Часто сравнивают с ZPDT.DE:
ZPDT.DE с QDVE.DEZPDT.DE с XLKQ.LZPDT.DE с GXLK.LZPDT.DE с XLKZPDT.DE с SMHZPDT.DE с EQAC.MIZPDT.DE с IWDA.AS

Доходность на риск

CBUV.DE vs. ZPDT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
ZPDT.DE
Ранг доходности на риск ZPDT.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZPDT.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZPDT.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZPDT.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZPDT.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZPDT.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUV.DE c ZPDT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUV.DEZPDT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.43

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.14

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.19

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

8.35

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUV.DE vs. ZPDT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUV.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа ZPDT.DE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUV.DE и ZPDT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUV.DEZPDT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.43

-1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.03

+0.28

Просадки

Сравнение просадок CBUV.DE и ZPDT.DE

Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки ZPDT.DE в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и ZPDT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUV.DEZPDT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-31.48%

+3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-15.47%

-4.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-29.50%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.09%

-1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.68%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

5.91%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUV.DE и ZPDT.DE

Текущая волатильность для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) составляет 4.51%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (ZPDT.DE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZPDT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUV.DEZPDT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.06%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.78%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

20.30%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.33%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

21.38%

-1.12%

Сравнение комиссий CBUV.DE и ZPDT.DE

CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ZPDT.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUV.DE и ZPDT.DE

Ни CBUV.DE, ни ZPDT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUV.DE and ZPDT.DE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZPDT.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZPDT.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CBUV.DE.

CBUV.DE tracks STOXX Global Metaverse, while ZPDT.DE tracks S&P Technology Select Sector. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.50% for CBUV.DE and 0.15% for ZPDT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUV.DE и ZPDT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор