PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUV.DE с XNNV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUV.DE с XNNV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUV.DE (iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)) and XNNV.DE (Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds - CBUV.DE tracks the STOXX Global Metaverse while XNNV.DE tracks the MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUV.DE returned 21.34%/yr vs 13.35%/yr for XNNV.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CBUV.DE charges 0.50%/yr vs 0.30%/yr for XNNV.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUV.DE и XNNV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUV.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у XNNV.DE с доходностью 5.08%.

CBUV.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.36%
3 года*
21.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

XNNV.DE

1 день
1.03%
1 месяц
5.50%
С начала года
5.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
15.03%
3 года*
13.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUV.DE и XNNV.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		4.62%8.91%30.32%51.01%
XNNV.DE
Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C		5.08%2.05%29.19%23.77%

Correlation

The correlation between CBUV.DE and XNNV.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.88

The correlation between CBUV.DE and XNNV.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с ESPO
Часто сравнивают с XNNV.DE:
XNNV.DE с XNGI.DEXNNV.DE с XFNT.DEXNNV.DE с VUSA.ASXNNV.DE с XAIXXNNV.DE с KROP.DEXNNV.DE с SXR8.DEXNNV.DE с DIGI.DE

Доходность на риск

CBUV.DE vs. XNNV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
XNNV.DE
Ранг доходности на риск XNNV.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XNNV.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XNNV.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XNNV.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XNNV.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XNNV.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUV.DE c XNNV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUV.DEXNNV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.03

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.48

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

2.80

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUV.DE vs. XNNV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUV.DE на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XNNV.DE равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUV.DE и XNNV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUV.DEXNNV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.03

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.67

+0.65

Просадки

Сравнение просадок CBUV.DE и XNNV.DE

Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, что больше максимальной просадки XNNV.DE в -25.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и XNNV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUV.DEXNNV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-25.90%

-1.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-15.02%

-5.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-25.90%

-1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.91%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.64%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

5.41%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUV.DE и XNNV.DE

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Xtrackers MSCI Innovation UCITS ETF 1C (XNNV.DE) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XNNV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUV.DEXNNV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

3.84%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

10.61%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

14.72%

+3.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

18.07%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.07%

+2.19%

Сравнение комиссий CBUV.DE и XNNV.DE

CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XNNV.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUV.DE и XNNV.DE

Ни CBUV.DE, ни XNNV.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUV.DE and XNNV.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XNNV.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XNNV.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for CBUV.DE.

CBUV.DE tracks STOXX Global Metaverse, while XNNV.DE tracks MSCI ACWI IMI Innovation Select ESG Screened 200. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for CBUV.DE and 0.30% for XNNV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUV.DE и XNNV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор