PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUV.DE с QDVE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUV.DE с QDVE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUV.DE (iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)) and QDVE.DE (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both Technology Equities funds from iShares - CBUV.DE tracks the STOXX Global Metaverse while QDVE.DE tracks the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUV.DE returned 21.34%/yr vs 30.81%/yr for QDVE.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CBUV.DE charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for QDVE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUV.DE и QDVE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUV.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у QDVE.DE с доходностью 24.06%.

CBUV.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.36%
3 года*
21.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVE.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
11.84%
С начала года
24.06%
6 месяцев
22.46%
1 год
48.25%
3 года*
30.81%
5 лет*
25.33%
10 лет*
26.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUV.DE и QDVE.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		4.62%8.91%30.32%51.01%
QDVE.DE
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF		24.06%9.99%46.12%48.98%

Correlation

The correlation between CBUV.DE and QDVE.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.82

The correlation between CBUV.DE and QDVE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с ESPO
Часто сравнивают с QDVE.DE:
QDVE.DE с QQQQDVE.DE с SXRV.DEQDVE.DE с XDWT.DEQDVE.DE с SMHQDVE.DE с VVSM.DEQDVE.DE с IGVQDVE.DE с XAIX.DE

Доходность на риск

CBUV.DE vs. QDVE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
QDVE.DE
Ранг доходности на риск QDVE.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVE.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVE.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVE.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVE.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUV.DE c QDVE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUV.DEQDVE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.40

-1.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.10

-1.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.14

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

8.31

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUV.DE vs. QDVE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUV.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа QDVE.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUV.DE и QDVE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUV.DEQDVE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.40

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.07

+0.24

Просадки

Сравнение просадок CBUV.DE и QDVE.DE

Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки QDVE.DE в -31.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и QDVE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUV.DEQDVE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-31.45%

+3.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-15.59%

-4.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-29.83%

+2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.08%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-5.80%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

5.91%

+2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUV.DE и QDVE.DE

Текущая волатильность для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) составляет 4.51%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (QDVE.DE) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUV.DEQDVE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

7.12%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.85%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

20.42%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.71%

-2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

21.73%

-1.47%

Сравнение комиссий CBUV.DE и QDVE.DE

CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии QDVE.DE в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUV.DE и QDVE.DE

Ни CBUV.DE, ни QDVE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUV.DE and QDVE.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, QDVE.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

QDVE.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for CBUV.DE.

CBUV.DE tracks STOXX Global Metaverse, while QDVE.DE tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for CBUV.DE and 0.15% for QDVE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUV.DE и QDVE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор