PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUV.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUV.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUV.DE (iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUV.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX Global Metaverse, while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUV.DE returned 21.34%/yr vs 17.55%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBUV.DE charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUV.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUV.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью 10.86%.

CBUV.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.36%
3 года*
21.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
0.02%
1 месяц
4.80%
С начала года
10.86%
6 месяцев
11.29%
1 год
23.80%
3 года*
17.55%
5 лет*
12.89%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUV.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		4.62%8.91%30.32%51.01%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.86%7.90%25.93%16.71%

Correlation

The correlation between CBUV.DE and EUNL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.84

The correlation between CBUV.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с ESPO
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

CBUV.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUV.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUV.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.12

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.97

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.64

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

14.52

-12.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUV.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUV.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа EUNL.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUV.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUV.DEEUNL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.12

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.82

+0.49

Просадки

Сравнение просадок CBUV.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUV.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-33.63%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-6.50%

-13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-21.73%

-5.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-0.31%

-4.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-4.25%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

1.64%

+6.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUV.DE и EUNL.DE

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUV.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

2.62%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

7.72%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

11.16%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

14.17%

+6.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

15.17%

+5.09%

Сравнение комиссий CBUV.DE и EUNL.DE

CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUV.DE и EUNL.DE

Ни CBUV.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUV.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUNL.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUNL.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CBUV.DE.

CBUV.DE is categorized as Technology Equities, while EUNL.DE is Global Equities. CBUV.DE tracks STOXX Global Metaverse, while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.50% for CBUV.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUV.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор