PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUV.DE с AYEW.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUV.DE с AYEW.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUV.DE (iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)) and AYEW.DE (iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)) are both Technology Equities funds from iShares - CBUV.DE tracks the STOXX Global Metaverse while AYEW.DE tracks the MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUV.DE returned 21.34%/yr vs 27.99%/yr for AYEW.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. CBUV.DE charges 0.50%/yr vs 0.18%/yr for AYEW.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUV.DE и AYEW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUV.DE показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у AYEW.DE с доходностью 24.61%.

CBUV.DE

1 день
0.58%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.62%
6 месяцев
2.15%
1 год
17.36%
3 года*
21.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

AYEW.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
13.12%
С начала года
24.61%
6 месяцев
22.76%
1 год
44.30%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUV.DE и AYEW.DE

2026 (YTD)202520242023
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		4.62%8.91%30.32%51.01%
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		24.61%9.65%33.73%49.32%

Correlation

The correlation between CBUV.DE and AYEW.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2023 г.

0.86

The correlation between CBUV.DE and AYEW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)

iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с CBUV.DE:
CBUV.DE с FLRA.DECBUV.DE с DIGI.DECBUV.DE с CSTA.DECBUV.DE с ESP0.DECBUV.DE с DR7E.DECBUV.DE с ES6Y.DECBUV.DE с ESPO
Часто сравнивают с AYEW.DE:
AYEW.DE с XDWT.DEAYEW.DE с WITS.ASAYEW.DE с WTCH.ASAYEW.DE с WELU.DEAYEW.DE с XXSC.LAYEW.DE с LYPG.DEAYEW.DE с TECW.L

Доходность на риск

CBUV.DE vs. AYEW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUV.DE
Ранг доходности на риск CBUV.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUV.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUV.DE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUV.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUV.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
AYEW.DE
Ранг доходности на риск AYEW.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AYEW.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AYEW.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AYEW.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AYEW.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUV.DE c AYEW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) и iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUV.DEAYEW.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
2.26

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
2.94

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

3.01

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.10

8.00

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUV.DE vs. AYEW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUV.DE на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа AYEW.DE равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUV.DE и AYEW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUV.DEAYEW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

2.26

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.02

+0.30

Просадки

Сравнение просадок CBUV.DE и AYEW.DE

Максимальная просадка CBUV.DE за все время составила -27.66%, что меньше максимальной просадки AYEW.DE в -31.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUV.DE и AYEW.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUV.DEAYEW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.66%

-31.36%

+3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.30%

-14.98%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.66%

-29.01%

+1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-2.13%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.74%

+2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.59%

5.64%

+2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUV.DE и AYEW.DE

Текущая волатильность для iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc) (CBUV.DE) составляет 4.51%, в то время как у iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist) (AYEW.DE) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CBUV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AYEW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUV.DEAYEW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

6.77%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

14.89%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.70%

19.98%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.77%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

23.48%

-3.22%

Сравнение комиссий CBUV.DE и AYEW.DE

CBUV.DE берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AYEW.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUV.DE и AYEW.DE

CBUV.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AYEW.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AYEW.DE
iShares MSCI World Information Technology Sector ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.25%0.31%0.38%0.46%0.82%0.40%0.65%0.12%
CBUV.DE
iShares Metaverse UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUV.DE and AYEW.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AYEW.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AYEW.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for CBUV.DE.

CBUV.DE tracks STOXX Global Metaverse, while AYEW.DE tracks MSCI World Information Technology ESG Reduced Carbon Select 20 35 Capped. Their fees differ too: 0.50% for CBUV.DE and 0.18% for AYEW.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUV.DE и AYEW.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор