Сравнение CBUS.DE с JE13.DE
CBUS.DE (iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - CBUS.DE tracks the FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged) while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUS.DE returned 0.65%/yr vs 2.63%/yr for JE13.DE. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUS.DE charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for JE13.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUS.DE и JE13.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUS.DE показывает доходность -1.94%, что значительно ниже, чем у JE13.DE с доходностью 0.06%.
CBUS.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -1.94%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 0.16%
- 3 года*
- 0.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUS.DE и JE13.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | -1.94% | 3.15% | -5.02% | 2.14% | 5.57% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -0.55% |
Correlation
The correlation between CBUS.DE and JE13.DE is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2022 г. | 0.61 |
The correlation between CBUS.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUS.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск
CBUS.DE
JE13.DE
Сравнение CBUS.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBUS.DE | JE13.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.02 | 0.62 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.04 | 2.01 | -1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBUS.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.61 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.23 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CBUS.DE и JE13.DE
Максимальная просадка CBUS.DE за все время составила -12.79%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUS.DE и JE13.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUS.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.79% | -6.90% | -5.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.66% | -1.28% | -4.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.48% | -1.28% | -6.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.94% | -0.54% | -7.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -1.76% | -5.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.18% | 0.40% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUS.DE и JE13.DE
iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist (CBUS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.39% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что CBUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUS.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.39% | 0.46% | +1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 1.21% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.13% | 1.32% | +4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.34% | 1.71% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 1.52% | +6.82% |
Сравнение комиссий CBUS.DE и JE13.DE
CBUS.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUS.DE и JE13.DE
Дивидендная доходность CBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как JE13.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBUS.DE iShares Core UK Gilts UCITS ETF (EUR Hedged) Dist | 4.52% | 4.23% | 3.74% | 2.40% | 0.13% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBUS.DE and JE13.DE have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBUS.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBUS.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for JE13.DE.
CBUS.DE tracks FTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks (EUR Hedged), while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.09% for CBUS.DE and 0.10% for JE13.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUS.DE и JE13.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор