Сравнение CBUM.DE с SPYL.DE
CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SPYL.DE (State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc)) are both S&P 500 funds - CBUM.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged) while SPYL.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, CBUM.DE returned 18.98% vs 23.05% for SPYL.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.DE.
Доходность
Сравнение доходности CBUM.DE и SPYL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у SPYL.DE с доходностью 13.19%.
CBUM.DE
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- -1.70%
- 6 месяцев
- 6.13%
- С начала года
- 6.79%
- 1 год
- 18.98%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.04%
- 6 месяцев
- 10.84%
- С начала года
- 13.19%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBUM.DE и SPYL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBUM.DE iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 6.79% | 15.88% | 21.99% | 13.02% |
SPYL.DE State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 13.19% | 4.71% | 32.33% | 8.23% |
Correlation
The correlation between CBUM.DE and SPYL.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.76 |
The correlation between CBUM.DE and SPYL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBUM.DE vs. SPYL.DE — Ранг доходности на риск
CBUM.DE
SPYL.DE
Сравнение CBUM.DE c SPYL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBUM.DE | SPYL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 3.25 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 11.42 | -2.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBUM.DE и SPYL.DE
Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки SPYL.DE в -23.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и SPYL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBUM.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.25% | -23.27% | +4.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -7.13% | -1.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.37% | -0.14% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.56% | -3.26% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.02% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBUM.DE и SPYL.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) (SPYL.DE) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBUM.DE | SPYL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 2.75% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 7.97% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 11.85% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.98% | 14.91% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.98% | 14.91% | +0.07% |
Сравнение комиссий CBUM.DE и SPYL.DE
CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYL.DE в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBUM.DE и SPYL.DE
Ни CBUM.DE, ни SPYL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBUM.DE and SPYL.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYL.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYL.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for CBUM.DE.
CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while SPYL.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.03% for SPYL.DE.
Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и SPYL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор