PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUM.DE с SPPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUM.DE с SPPY.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and SPPY.DE (State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF) are both S&P 500 funds - CBUM.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged) while SPPY.DE tracks the S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 18.68%/yr for SPPY.DE. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBUM.DE и SPPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у SPPY.DE с доходностью 11.85%.

CBUM.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
6.13%
С начала года
6.79%
1 год
18.98%
3 года*
16.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPPY.DE

1 день
-1.06%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
9.81%
С начала года
11.85%
1 год
24.37%
3 года*
18.68%
5 лет*
14.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUM.DE и SPPY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		6.79%15.88%21.99%25.11%-8.40%
SPPY.DE
State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF		11.85%4.43%32.86%26.94%-10.01%

Correlation

The correlation between CBUM.DE and SPPY.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between CBUM.DE and SPPY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUM.DE:
CBUM.DE с IS31.DECBUM.DE с SEC0.DECBUM.DE с IS3Q.DECBUM.DE с ISPA.DECBUM.DE с P500.DECBUM.DE с SPQB.DECBUM.DE с WELX.DE
Часто сравнивают с SPPY.DE:
SPPY.DE с SPY5.DESPPY.DE с IQSA.DESPPY.DE с LGJG.LSPPY.DE с PQVG.LSPPY.DE с EUN.LSPPY.DE с JREE.DESPPY.DE с XZMU.DE

Доходность на риск

CBUM.DE vs. SPPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUM.DE
Ранг доходности на риск CBUM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPPY.DE
Ранг доходности на риск SPPY.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPY.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPY.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPY.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPY.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPY.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUM.DE c SPPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUM.DESPPY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.12

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.96

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.39

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.61

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

13.81

-5.03

CBUM.DE vs. SPPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUM.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPY.DE равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUM.DE и SPPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUM.DE и SPPY.DE

Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки SPPY.DE в -33.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и SPPY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUM.DESPPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-33.33%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.72%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-23.81%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.43%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-4.76%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.76%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUM.DE и SPPY.DE

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 Leaders UCITS ETF (SPPY.DE) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUM.DESPPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.55%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.93%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.63%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

15.46%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

17.47%

-2.49%

Сравнение комиссий CBUM.DE и SPPY.DE

И CBUM.DE, и SPPY.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUM.DE и SPPY.DE

Ни CBUM.DE, ни SPPY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUM.DE and SPPY.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUM.DE and SPPY.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while SPPY.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Leaders Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и SPPY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор