PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUM.DE с NQSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUM.DE с NQSE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and NQSE.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - CBUM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while NQSE.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 20.13%/yr for NQSE.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for NQSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUM.DE и NQSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у NQSE.DE с доходностью 10.53%.

CBUM.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
6.13%
С начала года
6.79%
1 год
18.98%
3 года*
16.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

NQSE.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-5.25%
6 месяцев
10.53%
С начала года
10.53%
1 год
21.27%
3 года*
20.13%
5 лет*
11.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUM.DE и NQSE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		6.79%15.88%21.99%25.11%-8.40%
NQSE.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		10.53%18.19%24.02%52.15%-18.03%

Correlation

The correlation between CBUM.DE and NQSE.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.91

The correlation between CBUM.DE and NQSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUM.DE:
CBUM.DE с IS31.DECBUM.DE с SEC0.DECBUM.DE с IS3Q.DECBUM.DE с ISPA.DECBUM.DE с P500.DECBUM.DE с SPQB.DECBUM.DE с WELX.DE
Часто сравнивают с NQSE.DE:
NQSE.DE с SXRV.DENQSE.DE с CNDX.ASNQSE.DE с QQQNQSE.DE с EQQB.DENQSE.DE с JEQP.LNQSE.DE с CNDX.LNQSE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

CBUM.DE vs. NQSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUM.DE
Ранг доходности на риск CBUM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
NQSE.DE
Ранг доходности на риск NQSE.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NQSE.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NQSE.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NQSE.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NQSE.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NQSE.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUM.DE c NQSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUM.DENQSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.20

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
1.77

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.78

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

5.78

+3.00

CBUM.DE vs. NQSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUM.DE на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа NQSE.DE равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUM.DE и NQSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUM.DE и NQSE.DE

Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки NQSE.DE в -37.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и NQSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUM.DENQSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-37.62%

+18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-11.88%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-22.41%

+3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-6.95%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-8.49%

+4.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

3.67%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUM.DE и NQSE.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) составляет 2.99%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (NQSE.DE) волатильность равна 6.20%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NQSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUM.DENQSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

6.20%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

13.90%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

17.71%

-5.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

21.19%

-6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

21.60%

-6.62%

Сравнение комиссий CBUM.DE и NQSE.DE

CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NQSE.DE в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUM.DE и NQSE.DE

Ни CBUM.DE, ни NQSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUM.DE and NQSE.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for NQSE.DE.

CBUM.DE is categorized as S&P 500, while NQSE.DE is Nasdaq-100. CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while NQSE.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.33% for NQSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и NQSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор