PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBUM.DE с EUNL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUM.DE с EUNL.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CBUM.DE (iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and EUNL.DE (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUM.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while EUNL.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUM.DE returned 16.58%/yr vs 17.57%/yr for EUNL.DE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CBUM.DE charges 0.10%/yr vs 0.20%/yr for EUNL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUM.DE и EUNL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUM.DE показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у EUNL.DE с доходностью 11.72%.

CBUM.DE

1 день
-1.48%
1 месяц
-1.70%
6 месяцев
6.13%
С начала года
6.79%
1 год
18.98%
3 года*
16.58%
5 лет*
—
10 лет*
—

EUNL.DE

1 день
-1.09%
1 месяц
0.54%
6 месяцев
8.96%
С начала года
11.72%
1 год
21.76%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUM.DE и EUNL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUM.DE
iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		6.79%15.88%21.99%25.11%-8.40%
EUNL.DE
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		11.72%7.91%25.93%20.12%-8.67%

Correlation

The correlation between CBUM.DE and EUNL.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.84

The correlation between CBUM.DE and EUNL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUM.DE:
CBUM.DE с IS31.DECBUM.DE с SEC0.DECBUM.DE с IS3Q.DECBUM.DE с ISPA.DECBUM.DE с P500.DECBUM.DE с SPQB.DECBUM.DE с WELX.DE
Часто сравнивают с EUNL.DE:
EUNL.DE с VWCE.DEEUNL.DE с SPYEUNL.DE с IS3N.DEEUNL.DE с XDWD.DEEUNL.DE с AMEW.DEEUNL.DE с QDVE.DEEUNL.DE с EXXY.DE

Доходность на риск

CBUM.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUM.DE
Ранг доходности на риск CBUM.DE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUM.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUM.DE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUM.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUM.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUM.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EUNL.DE
Ранг доходности на риск EUNL.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNL.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNL.DE: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNL.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNL.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUM.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBUM.DEEUNL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
1.95

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
2.72

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.36

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.48

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

14.04

-5.26

CBUM.DE vs. EUNL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUM.DE на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNL.DE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUM.DE и EUNL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBUM.DE и EUNL.DE

Максимальная просадка CBUM.DE за все время составила -19.25%, что меньше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUM.DE и EUNL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUM.DEEUNL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.25%

-33.63%

+14.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-6.22%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.25%

-21.73%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.16%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-4.20%

+0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

1.55%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUM.DE и EUNL.DE

iShares S&P 500 Scored and Screened UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (CBUM.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CBUM.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUM.DEEUNL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.99%

2.70%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

7.96%

+1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

11.28%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.98%

14.18%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.98%

15.11%

-0.13%

Сравнение комиссий CBUM.DE и EUNL.DE

CBUM.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EUNL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUM.DE и EUNL.DE

Ни CBUM.DE, ни EUNL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CBUM.DE and EUNL.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUM.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUM.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for EUNL.DE.

CBUM.DE is categorized as S&P 500, while EUNL.DE is Global Equities. CBUM.DE tracks S&P 500 Scored & Screened Index (EUR Hedged), while EUNL.DE tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUM.DE and 0.20% for EUNL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUM.DE и EUNL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор