PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUJ.DE с XYPL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUJ.DE с XYPL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUJ.DE (iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist) and XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - CBUJ.DE tracks the Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select while XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 3 years, CBUJ.DE returned 4.56%/yr vs 5.49%/yr for XYPL.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CBUJ.DE charges 0.15%/yr vs 0.25%/yr for XYPL.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUJ.DE и XYPL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUJ.DE показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у XYPL.DE с доходностью 0.59%.

CBUJ.DE

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.50%
1 год
2.15%
3 года*
4.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYPL.DE

1 день
0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.59%
6 месяцев
0.53%
1 год
2.49%
3 года*
5.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUJ.DE и XYPL.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CBUJ.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist		0.55%3.00%4.25%7.46%-0.65%
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.59%3.49%5.30%9.38%-0.01%

Correlation

The correlation between CBUJ.DE and XYPL.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2022 г.

0.92

The correlation between CBUJ.DE and XYPL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с CBUJ.DE:
CBUJ.DE с IUSQ.DECBUJ.DE с ECR3.DECBUJ.DE с ECR1.DECBUJ.DE с JER5.DECBUJ.DE с EUNL.DECBUJ.DE с ISPA.DECBUJ.DE с QDVE.DE
Часто сравнивают с XYPL.DE:
XYPL.DE с COR.LSXYPL.DE с VYMIXYPL.DE с ACNXYPL.DE с BRK-BXYPL.DE с ADBEXYPL.DE с LSEG.LXYPL.DE с ECR1.DE

Доходность на риск

CBUJ.DE vs. XYPL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUJ.DE
Ранг доходности на риск CBUJ.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUJ.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUJ.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUJ.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUJ.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
XYPL.DE
Ранг доходности на риск XYPL.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYPL.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYPL.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYPL.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUJ.DE c XYPL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUJ.DEXYPL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.63

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
0.97

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.12

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

0.72

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

2.50

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUJ.DE vs. XYPL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUJ.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYPL.DE равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUJ.DE и XYPL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUJ.DEXYPL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.01

-0.20

Просадки

Сравнение просадок CBUJ.DE и XYPL.DE

Максимальная просадка CBUJ.DE за все время составила -8.89%, что меньше максимальной просадки XYPL.DE в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUJ.DE и XYPL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUJ.DEXYPL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.89%

-9.99%

+1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.73%

-3.09%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.73%

-3.09%

+0.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.88%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-1.98%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.81%

0.89%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUJ.DE и XYPL.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist (CBUJ.DE) составляет 1.28%, в то время как у Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что CBUJ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYPL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUJ.DEXYPL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.39%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

3.10%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

3.51%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.35%

4.63%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.35%

4.63%

-0.28%

Сравнение комиссий CBUJ.DE и XYPL.DE

CBUJ.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XYPL.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUJ.DE и XYPL.DE

Дивидендная доходность CBUJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как XYPL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
CBUJ.DE
iShares EUR Corporate Bond ESG Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR Dist		3.55%3.52%3.48%2.96%0.12%
XYPL.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUJ.DE and XYPL.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.

CBUJ.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Corporate Climate Paris Aligned ESG Select, while XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for CBUJ.DE and 0.25% for XYPL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUJ.DE и XYPL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор