PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBUE.DE с SXRV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBUE.DE с SXRV.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBUE.DE (iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist) and SXRV.DE (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CBUE.DE is a Intermediate Core Bond fund tracking the ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SXRV.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBUE.DE returned -1.53%/yr vs 18.67%/yr for SXRV.DE. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. CBUE.DE charges 0.10%/yr vs 0.36%/yr for SXRV.DE.

Доходность

Сравнение доходности CBUE.DE и SXRV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBUE.DE показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у SXRV.DE с доходностью 20.57%.

CBUE.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
-0.85%
1 год
1.15%
3 года*
1.76%
5 лет*
-1.53%
10 лет*
—

SXRV.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
7.99%
С начала года
20.57%
6 месяцев
18.73%
1 год
37.06%
3 года*
24.53%
5 лет*
18.67%
10 лет*
21.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBUE.DE и SXRV.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CBUE.DE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		-1.08%5.07%0.22%2.07%-11.41%-3.25%5.63%2.72%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		20.57%6.98%33.55%51.19%-30.05%39.34%34.48%26.21%

Correlation

The correlation between CBUE.DE and SXRV.DE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2019 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с CBUE.DE:
CBUE.DE с EUNA.DECBUE.DE с EUNL.DECBUE.DE с SEC0.DECBUE.DE с NQSE.DECBUE.DE с IUSQ.DECBUE.DE с ISPA.DECBUE.DE с IS3N.DE
Часто сравнивают с SXRV.DE:
SXRV.DE с SXR8.DESXRV.DE с CNDX.LSXRV.DE с NQSE.DESXRV.DE с EQQQ.DESXRV.DE с QDVE.DESXRV.DE с XAIX.DESXRV.DE с CNX1.L

Доходность на риск

CBUE.DE vs. SXRV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBUE.DE
Ранг доходности на риск CBUE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBUE.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBUE.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBUE.DE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SXRV.DE
Ранг доходности на риск SXRV.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRV.DE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRV.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRV.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRV.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBUE.DE c SXRV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBUE.DESXRV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
2.40

-2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.20

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.42

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

3.75

-3.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.04

11.16

-10.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBUE.DE vs. SXRV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBUE.DE на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SXRV.DE равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBUE.DE и SXRV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBUE.DESXRV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

2.40

-2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.93

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.91

-0.94

Просадки

Сравнение просадок CBUE.DE и SXRV.DE

Максимальная просадка CBUE.DE за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки SXRV.DE в -32.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBUE.DE и SXRV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBUE.DESXRV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-32.80%

+15.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-10.03%

+7.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.11%

-26.69%

+22.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-31.33%

+15.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.67%

-0.83%

-8.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.95%

-6.56%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

3.38%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CBUE.DE и SXRV.DE

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist (CBUE.DE) составляет 1.26%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (SXRV.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что CBUE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBUE.DESXRV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

4.26%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

10.98%

-8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.15%

15.67%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

19.84%

-14.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.58%

19.65%

-15.07%

Сравнение комиссий CBUE.DE и SXRV.DE

CBUE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SXRV.DE в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBUE.DE и SXRV.DE

Дивидендная доходность CBUE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, тогда как SXRV.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CBUE.DE
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF EUR Hedged Dist		3.86%3.91%3.66%2.66%1.47%1.02%1.84%1.00%
SXRV.DE
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBUE.DE and SXRV.DE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBUE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBUE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.36% for SXRV.DE.

CBUE.DE is categorized as Intermediate Core Bond, while SXRV.DE is Nasdaq-100. CBUE.DE tracks ICE U.S. Treasury 3-7 Year Bond Index, while SXRV.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.10% for CBUE.DE and 0.36% for SXRV.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBUE.DE и SXRV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор