Сравнение CBSE.L с SE15.L
CBSE.L (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis) and SE15.L (iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)) are both European Corporate Bonds funds - CBSE.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while SE15.L tracks the Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBSE.L returned -0.16%/yr vs 1.13%/yr for SE15.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBSE.L и SE15.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBSE.L торгуется в GBp, в то время как SE15.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SE15.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBSE.L показывает доходность -0.71%, что значительно выше, чем у SE15.L с доходностью -0.85%.
CBSE.L
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- -0.71%
- 6 месяцев
- -0.69%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.16%
- 10 лет*
- —
SE15.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.85%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- 4.47%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение доходности по годам CBSE.L и SE15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | -0.71% | 8.60% | -0.01% | 5.96% | -10.95% | -7.70% | 8.93% | 2.37% | -1.04% | -7.75% |
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | -0.85% | 8.84% | -0.44% | 3.80% | -2.73% | -6.73% | 6.61% | -2.46% | 0.27% | 3.56% |
Correlation
The correlation between CBSE.L and SE15.L is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2017 г. | 0.92 |
The correlation between CBSE.L and SE15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSE.L vs. SE15.L — Ранг доходности на риск
CBSE.L
SE15.L
Сравнение CBSE.L c SE15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSE.L | SE15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.18 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.37 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 3.43 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSE.L | SE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.03 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.21 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.04 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CBSE.L и SE15.L
Максимальная просадка CBSE.L за все время составила -24.02%, что больше максимальной просадки SE15.L в -22.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSE.L и SE15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSE.L | SE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.02% | -22.53% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.12% | -3.25% | -0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.12% | -3.25% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.55% | -10.23% | -9.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -2.13% | -5.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -9.54% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.61% | 1.30% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSE.L и SE15.L
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis (CBSE.L) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (SE15.L) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что CBSE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SE15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSE.L | SE15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.29% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 3.12% | +0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 4.33% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.43% | 5.47% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.71% | 7.03% | +1.68% |
Сравнение комиссий CBSE.L и SE15.L
И CBSE.L, и SE15.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSE.L и SE15.L
Дивидендная доходность CBSE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности SE15.L в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSE.L UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.51% | 3.72% | 3.18% | 1.80% | 0.58% | 0.59% | 0.61% | 1.03% | 1.42% | 0.48% | 0.00% | 0.00% |
SE15.L iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.05% | 2.85% | 2.57% | 1.41% | 0.49% | 0.59% | 0.58% | 0.65% | 0.61% | 0.68% | 0.83% | 0.54% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, CBSE.L and SE15.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBSE.L and SE15.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
CBSE.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while SE15.L tracks Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares.
Подберите оптимальное распределение для CBSE.L и SE15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор