PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBRS.DE с VUAA.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CBRS.DEVUAA.DE
Дох-ть с нач. г.19.13%28.92%
Дох-ть за 1 год34.69%36.86%
Дох-ть за 3 года6.44%12.05%
Коэф-т Шарпа1.682.99
Коэф-т Сортино2.334.06
Коэф-т Омега1.321.62
Коэф-т Кальмара2.324.33
Коэф-т Мартина5.6719.22
Индекс Язвы5.66%1.85%
Дневная вол-ть19.00%11.85%
Макс. просадка-28.32%-33.67%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CBRS.DE и VUAA.DE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CBRS.DE и VUAA.DE

С начала года, CBRS.DE показывает доходность 19.13%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 28.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
15.49%
15.15%
CBRS.DE
VUAA.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CBRS.DE и VUAA.DE

CBRS.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%.


CBRS.DE
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc
График комиссии CBRS.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии VUAA.DE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBRS.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBRS.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBRS.DE, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBRS.DE, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBRS.DE, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBRS.DE, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBRS.DE, с текущим значением в 5.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.73
VUAA.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VUAA.DE, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VUAA.DE, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VUAA.DE, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VUAA.DE, с текущим значением в 4.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VUAA.DE, с текущим значением в 19.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.20

Сравнение коэффициента Шарпа CBRS.DE и VUAA.DE

Показатель коэффициента Шарпа CBRS.DE на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа VUAA.DE равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRS.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.61
3.03
CBRS.DE
VUAA.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRS.DE и VUAA.DE

Ни CBRS.DE, ни VUAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBRS.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка CBRS.DE за все время составила -28.32%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRS.DE и VUAA.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.32%
0
CBRS.DE
VUAA.DE

Волатильность

Сравнение волатильности CBRS.DE и VUAA.DE

First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что CBRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.11%
3.55%
CBRS.DE
VUAA.DE