Сравнение CBNK.TO с CRCY.TO
CBNK.TO (Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF) and CRCY.TO (Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBNK.TO и CRCY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBNK.TO показывает доходность 25.56%, что значительно выше, чем у CRCY.TO с доходностью 3.77%.
CBNK.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 25.56%
- 6 месяцев
- 32.17%
- 1 год
- 79.20%
- 3 года*
- 38.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRCY.TO
- 1 день
- -11.55%
- 1 месяц
- -21.98%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- -5.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBNK.TO и CRCY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 25.56% | 13.50% |
CRCY.TO Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 3.77% | -45.43% |
Correlation
The correlation between CBNK.TO and CRCY.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK.TO vs. CRCY.TO — Ранг доходности на риск
CBNK.TO
CRCY.TO
Сравнение CBNK.TO c CRCY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF (CBNK.TO) и Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units (CRCY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBNK.TO | CRCY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBNK.TO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | -0.52 | +1.62 |
Просадки
Сравнение просадок CBNK.TO и CRCY.TO
Максимальная просадка CBNK.TO за все время составила -32.12%, что меньше максимальной просадки CRCY.TO в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK.TO и CRCY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBNK.TO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.12% | -73.84% | +41.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.03% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -53.07% | +50.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.92% | -45.97% | +35.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK.TO и CRCY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBNK.TO | CRCY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.67% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.55% | 110.39% | -94.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.55% | 110.39% | -92.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 110.39% | -92.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK.TO и CRCY.TO
Дивидендная доходность CBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.94%, что меньше доходности CRCY.TO в 44.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CBNK.TO Mulvihill Canadian Bank Enhanced Yield ETF | 5.94% | 5.86% | 8.25% | 9.59% | 7.85% |
CRCY.TO Harvest Circle Enhanced High Income Shares ETF Class A Units | 44.81% | 17.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBNK.TO and CRCY.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
They also come from different issuers: Mulvihill and Harvest.
Подберите оптимальное распределение для CBNK.TO и CRCY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор