PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CB5.L с FNCL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CB5.L с FNCL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CB5.L (Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF) and FNCL.L (SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF) are both Financials Equities funds tracking the MSCI World/Financials NR USD, from Amundi and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past year, CB5.L returned 44.85% vs 25.66% for FNCL.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CB5.L charges 0.25%/yr vs 0.18%/yr for FNCL.L.

Доходность

Сравнение доходности CB5.L и FNCL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CB5.L торгуется в GBp, в то время как FNCL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FNCL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CB5.L показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у FNCL.L с доходностью 2.87%.

CB5.L

1 день
0.41%
1 месяц
6.43%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.41%
1 год
44.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNCL.L

1 день
0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
2.87%
6 месяцев
8.90%
1 год
25.66%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.54%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CB5.L и FNCL.L

2026 (YTD)20252024
CB5.L
Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF		6.56%83.78%6.12%
FNCL.L
SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF		2.87%54.90%5.43%

Correlation

The correlation between CB5.L and FNCL.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.93

The correlation between CB5.L and FNCL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CB5.L и FNCL.L

Секторы
CB5.L
FNCL.L

Финансовые услуги

55.4%
98.1%

Технологии

24.7%
1.2%

Промышленность

15.3%
0.7%

Здравоохранение

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Энергетика

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Коммуникационные услуги

0.2%

-

Недвижимость

-

-

Финансовые услуги

CB5.L
55.4%
FNCL.L
98.1%

Технологии

CB5.L
24.7%
FNCL.L
1.2%

Промышленность

CB5.L
15.3%
FNCL.L
0.7%

Здравоохранение

CB5.L
2.5%
FNCL.L

-

Потребительский защитный сектор

CB5.L
2.4%
FNCL.L

-

Потребительский циклический сектор

CB5.L
2.3%
FNCL.L

-

Сырьевые материалы

CB5.L
2.2%
FNCL.L

-

Энергетика

CB5.L
1.8%
FNCL.L

-

Коммунальные услуги

CB5.L
0.4%
FNCL.L

-

Коммуникационные услуги

CB5.L
0.2%
FNCL.L

-

Недвижимость

CB5.L

-

FNCL.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF

SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF

Часто сравнивают с CB5.L:
CB5.L с X7PP.LCB5.L с UIFS.LCB5.L с FLO5.LCB5.L с ESIF.LCB5.L с XSFN.LCB5.L с EQDS.LCB5.L с EUHD.L
Часто сравнивают с FNCL.L:
FNCL.L с FCIT.LFNCL.L с DRIVFNCL.L с GLDFNCL.L с KOFFNCL.L с IAUFNCL.L с PLTRFNCL.L с SHLD

Доходность на риск

CB5.L vs. FNCL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CB5.L
Ранг доходности на риск CB5.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CB5.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CB5.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CB5.L: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CB5.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FNCL.L
Ранг доходности на риск FNCL.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL.L: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL.L: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CB5.L c FNCL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) и SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CB5.LFNCL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.47

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.06

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.13

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

7.39

+2.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CB5.L vs. FNCL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CB5.L на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа FNCL.L равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CB5.L и FNCL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CB5.LFNCL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.47

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.03

0.52

+1.51

Просадки

Сравнение просадок CB5.L и FNCL.L

Максимальная просадка CB5.L за все время составила -17.55%, что меньше максимальной просадки FNCL.L в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CB5.L и FNCL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CB5.LFNCL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.55%

-42.41%

+24.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-11.98%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.67%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.47%

-9.13%

+6.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.46%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CB5.L и FNCL.L

Amundi ETF MSCI Europe Banks UCITS ETF (CB5.L) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Financials UCITS ETF (FNCL.L) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CB5.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CB5.LFNCL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

5.54%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

14.46%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.41%

17.42%

+3.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.79%

18.70%

+3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

20.22%

+1.57%

Сравнение комиссий CB5.L и FNCL.L

CB5.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FNCL.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CB5.L и FNCL.L

Ни CB5.L, ни FNCL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, CB5.L and FNCL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FNCL.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCL.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for CB5.L.

Both ETFs track MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.25% for CB5.L and 0.18% for FNCL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CB5.L и FNCL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор