PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CATH и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.27%
14.30%
CATH
FTEC

Доходность по периодам

С начала года, CATH показывает доходность 25.80%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 29.26%.


CATH

С начала года

25.80%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

14.28%

1 год

32.13%

5 лет (среднегодовая)

14.96%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FTEC

С начала года

29.26%

1 месяц

4.14%

6 месяцев

14.30%

1 год

36.13%

5 лет (среднегодовая)

22.99%

10 лет (среднегодовая)

20.51%

Основные характеристики


CATHFTEC
Коэф-т Шарпа2.591.71
Коэф-т Сортино3.492.25
Коэф-т Омега1.481.30
Коэф-т Кальмара3.752.37
Коэф-т Мартина16.078.51
Индекс Язвы2.00%4.25%
Дневная вол-ть12.39%21.10%
Макс. просадка-33.95%-34.95%
Текущая просадка-0.11%-0.60%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CATH и FTEC

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CATH и FTEC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.591.71
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.492.25
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.481.30
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.752.37
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.078.51
CATH
FTEC

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
1.71
CATH
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и FTEC

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности FTEC в 0.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.92%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.27%0.50%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.61%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок CATH и FTEC

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.11%
-0.60%
CATH
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и FTEC

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) составляет 4.10%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.10%
6.51%
CATH
FTEC