PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CATH с FTEC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CATHFTEC
Дох-ть с нач. г.19.19%21.73%
Дох-ть за 1 год31.32%37.81%
Дох-ть за 3 года6.99%10.50%
Дох-ть за 5 лет14.18%22.07%
Коэф-т Шарпа2.661.89
Коэф-т Сортино3.572.45
Коэф-т Омега1.501.33
Коэф-т Кальмара2.822.60
Коэф-т Мартина16.449.37
Индекс Язвы1.98%4.23%
Дневная вол-ть12.24%20.94%
Макс. просадка-33.95%-34.95%
Текущая просадка-2.47%-4.11%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CATH и FTEC составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CATH и FTEC

С начала года, CATH показывает доходность 19.19%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 21.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.87%
13.50%
CATH
FTEC

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CATH и FTEC

CATH берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.


CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
График комиссии CATH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FTEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CATH c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CATH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CATH, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CATH, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CATH, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CATH, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CATH, с текущим значением в 16.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.44
FTEC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTEC, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTEC, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTEC, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTEC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTEC, с текущим значением в 9.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.37

Сравнение коэффициента Шарпа CATH и FTEC

Показатель коэффициента Шарпа CATH на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа FTEC равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CATH и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
1.89
CATH
FTEC

Дивиденды

Сравнение дивидендов CATH и FTEC

Дивидендная доходность CATH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FTEC в 0.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CATH
Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF
0.98%1.16%1.34%1.03%1.23%1.45%2.01%1.25%0.49%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
0.65%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%1.09%0.18%

Просадки

Сравнение просадок CATH и FTEC

Максимальная просадка CATH за все время составила -33.95%, примерно равная максимальной просадке FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATH и FTEC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.47%
-4.11%
CATH
FTEC

Волатильность

Сравнение волатильности CATH и FTEC

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Catholic Values Custom ETF (CATH) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 5.43%. Это указывает на то, что CATH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.20%
5.43%
CATH
FTEC