Сравнение CASH.TO с RATE.TO
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and RATE.TO (Arrow EC Income Advantage Alternative Fund) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while RATE.TO is a fund fund. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.50%/yr vs 5.53%/yr for RATE.TO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и RATE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 1.08%, что значительно ниже, чем у RATE.TO с доходностью 1.52%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.02%
- С начала года
- 1.08%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RATE.TO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.34%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- 3.28%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CASH.TO и RATE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 1.08% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.38% | 0.08% |
RATE.TO Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | 1.52% | 4.60% | 5.59% | 10.12% | 2.34% | -0.18% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and RATE.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | -0.03 |
The correlation between CASH.TO and RATE.TO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.01 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. RATE.TO — Ранг доходности на риск
CASH.TO
RATE.TO
Сравнение CASH.TO c RATE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | RATE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +22.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 6.79 | 1.29 | +5.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 108.60 | 4.11 | +104.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 382.64 | 13.77 | +368.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и RATE.TO
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки RATE.TO в -14.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и RATE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | RATE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -14.01% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.80% | +0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -2.78% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -3.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -0.84% | +0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.24% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и RATE.TO
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.06%, в то время как у Arrow EC Income Advantage Alternative Fund (RATE.TO) волатильность равна 0.70%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RATE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | RATE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.70% | -0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.15% | 1.56% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23% | 2.23% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 4.07% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 5.74% | -5.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и RATE.TO
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности RATE.TO в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.12% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RATE.TO Arrow EC Income Advantage Alternative Fund | 4.64% | 4.60% | 4.69% | 4.74% | 4.11% | 3.52% | 2.98% | 2.99% | 2.32% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and RATE.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и RATE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор