PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CARA с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CARA с QQQM

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CARA или QQQM.

Корреляция

Корреляция между CARA и QQQM составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CARA и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.31%
65.45%
CARA
QQQM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CARA:

-0.24

QQQM:

0.46

Коэф-т Сортино

CARA:

0.48

QQQM:

0.81

Коэф-т Омега

CARA:

1.06

QQQM:

1.11

Коэф-т Кальмара

CARA:

-0.29

QQQM:

0.51

Коэф-т Мартина

CARA:

-0.54

QQQM:

1.73

Индекс Язвы

CARA:

52.52%

QQQM:

6.67%

Дневная вол-ть

CARA:

120.13%

QQQM:

24.98%

Макс. просадка

CARA:

-99.17%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

CARA:

-98.26%

QQQM:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, CARA показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -7.43%.

CARA

С начала года

-0.61%

1 месяц

18.11%

6 месяцев

87.74%

1 год

-25.92%

5 лет

-50.15%

10 лет

-26.31%

QQQM

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.32%

1 год

10.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CARA и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CARA
Ранг риск-скорректированной доходности CARA, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARA, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CARA c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cara Therapeutics, Inc. (CARA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CARA, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CARA: -0.21
QQQM: 0.46
Коэффициент Сортино CARA, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CARA: 0.55
QQQM: 0.81
Коэффициент Омега CARA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CARA: 1.08
QQQM: 1.11
Коэффициент Кальмара CARA, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CARA: -0.25
QQQM: 0.51
Коэффициент Мартина CARA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CARA: -0.46
QQQM: 1.73

Показатель коэффициента Шарпа CARA на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARA и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.21
0.46
CARA
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARA и QQQM

CARA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

TTM20242023202220212020
CARA
Cara Therapeutics, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.64%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CARA и QQQM

Максимальная просадка CARA за все время составила -99.17%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARA и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.26%
-12.28%
CARA
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности CARA и QQQM

Cara Therapeutics, Inc. (CARA) имеет более высокую волатильность в 20.74% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 16.54%. Это указывает на то, что CARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.74%
16.54%
CARA
QQQM