PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACX.L с CEUR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CACX.L с CEUR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and CEUR.L (Amundi MSCI Europe) are both Europe Equities funds from Amundi - CACX.L tracks the Euronext Paris CAC 40 NR EUR while CEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.55%/yr vs 9.88%/yr for CEUR.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CACX.L charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for CEUR.L.

Доходность

Сравнение доходности CACX.L и CEUR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACX.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у CEUR.L с доходностью 6.66%. За последние 10 лет акции CACX.L превзошли акции CEUR.L по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.88% соответственно.

CACX.L

1 день
0.84%
1 месяц
3.20%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.49%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.55%

CEUR.L

1 день
0.46%
1 месяц
3.94%
С начала года
6.66%
6 месяцев
8.98%
1 год
19.26%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.47%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACX.L и CEUR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.53%19.60%-4.39%16.83%-0.56%22.14%0.79%23.85%-7.71%17.11%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		6.66%24.46%4.90%12.93%-5.96%17.02%2.29%19.59%-9.49%14.99%

Correlation

The correlation between CACX.L and CEUR.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2014 г.

0.92

The correlation between CACX.L and CEUR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CACX.L и CEUR.L

Секторы
CACX.L
CEUR.L

Промышленность

34.9%
19.8%

Финансовые услуги

15.4%
25.1%

Потребительский циклический сектор

14.9%
6.2%

Энергетика

9.6%
3.5%

Здравоохранение

9.5%
13.8%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.2%

Технологии

4.0%
10.4%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.4%

Сырьевые материалы

2.4%
3.8%

Недвижимость

0.7%
1.7%

Коммунальные услуги

0.5%
5.3%

Промышленность

CACX.L
34.9%
CEUR.L
19.8%

Финансовые услуги

CACX.L
15.4%
CEUR.L
25.1%

Потребительский циклический сектор

CACX.L
14.9%
CEUR.L
6.2%

Энергетика

CACX.L
9.6%
CEUR.L
3.5%

Здравоохранение

CACX.L
9.5%
CEUR.L
13.8%

Потребительский защитный сектор

CACX.L
5.0%
CEUR.L
7.2%

Технологии

CACX.L
4.0%
CEUR.L
10.4%

Коммуникационные услуги

CACX.L
3.2%
CEUR.L
3.4%

Сырьевые материалы

CACX.L
2.4%
CEUR.L
3.8%

Недвижимость

CACX.L
0.7%
CEUR.L
1.7%

Коммунальные услуги

CACX.L
0.5%
CEUR.L
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Amundi MSCI Europe

Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с AI.PACACX.L с XDAX.LCACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOO
Часто сравнивают с CEUR.L:
CEUR.L с DTLA.LCEUR.L с XS7R.LCEUR.L с XDWT.LCEUR.L с URTHCEUR.L с VERX.LCEUR.L с QQQCEUR.L с SPY

Доходность на риск

CACX.L vs. CEUR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
CEUR.L
Ранг доходности на риск CEUR.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEUR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEUR.L: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEUR.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACX.L c CEUR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и Amundi MSCI Europe (CEUR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACX.LCEUR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.54

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
2.18

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.74

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

6.06

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACX.L vs. CEUR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACX.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CEUR.L равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACX.L и CEUR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACX.LCEUR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.54

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.68

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.66

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.56

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CACX.L и CEUR.L

Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, что больше максимальной просадки CEUR.L в -28.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и CEUR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACX.LCEUR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.83%

-28.63%

-4.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-11.05%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-12.66%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-17.85%

-1.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-28.63%

-4.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-1.52%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-4.58%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

3.17%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CACX.L и CEUR.L

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) имеет более высокую волатильность в 4.87% по сравнению с Amundi MSCI Europe (CEUR.L) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEUR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACX.LCEUR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.25%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

10.53%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

12.44%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

13.88%

+2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

14.97%

+2.65%

Сравнение комиссий CACX.L и CEUR.L

CACX.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии CEUR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACX.L и CEUR.L

Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как CEUR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.83%2.90%3.00%2.78%2.54%1.95%1.66%3.03%3.70%2.94%3.49%3.46%
CEUR.L
Amundi MSCI Europe		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CACX.L and CEUR.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CEUR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CEUR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CACX.L.

CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while CEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.25% for CACX.L and 0.05% for CEUR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACX.L и CEUR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор