Сравнение CACE.TO с ZLB.TO
CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) and ZLB.TO (BMO Low Volatility Canadian Equity ETF) are both Canada Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CACE.TO charges 0.19%/yr vs 0.39%/yr for ZLB.TO.
Доходность
Сравнение доходности CACE.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CACE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZLB.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 11.81%
- 10 лет*
- 10.79%
Сравнение доходности по годам CACE.TO и ZLB.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 5.77% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.64% |
Correlation
The correlation between CACE.TO and ZLB.TO is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACE.TO vs. ZLB.TO — Ранг доходности на риск
CACE.TO
ZLB.TO
Сравнение CACE.TO c ZLB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO) и BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACE.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.99 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.15 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CACE.TO и ZLB.TO
Максимальная просадка CACE.TO за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки ZLB.TO в -33.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACE.TO и ZLB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACE.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -33.96% | +23.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.36% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.46% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACE.TO и ZLB.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACE.TO | ZLB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.57% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 8.31% | +8.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 9.44% | +6.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 12.15% | +4.22% |
Сравнение комиссий CACE.TO и ZLB.TO
CACE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ZLB.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACE.TO и ZLB.TO
CACE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZLB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZLB.TO BMO Low Volatility Canadian Equity ETF | 1.87% | 1.93% | 2.37% | 2.67% | 2.66% | 2.39% | 2.83% | 2.44% | 2.76% | 2.52% | 2.94% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
CACE.TO and ZLB.TO have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.39% for ZLB.TO.
They also come from different issuers: Avantis and BMO. Their fees differ too: 0.19% for CACE.TO and 0.39% for ZLB.TO.
Подберите оптимальное распределение для CACE.TO и ZLB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор