Сравнение CACB.TO с CSBG.NEO
CACB.TO (CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF) and CSBG.NEO (CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF) are both exchange-traded funds - CACB.TO is a Corporate Bonds fund actively managed by CIBC, while CSBG.NEO is a Diversified Portfolio fund actively managed by CIBC. Both are actively managed. Over the past 3 years, CACB.TO returned 6.44%/yr vs 0.80%/yr for CSBG.NEO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CACB.TO charges 0.40%/yr vs 0.90%/yr for CSBG.NEO.
Доходность
Сравнение доходности CACB.TO и CSBG.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CACB.TO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
CSBG.NEO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACB.TO и CSBG.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CACB.TO CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF | 1.47% | 4.34% | 7.21% | 10.68% | -8.04% | 0.00% |
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 1.22% | 1.69% | 2.60% |
Correlation
The correlation between CACB.TO and CSBG.NEO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACB.TO vs. CSBG.NEO — Ранг доходности на риск
CACB.TO
CSBG.NEO
Сравнение CACB.TO c CSBG.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF (CACB.TO) и CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CACB.TO | CSBG.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACB.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.08 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CACB.TO и CSBG.NEO
Максимальная просадка CACB.TO за все время составила -12.97%, что больше максимальной просадки CSBG.NEO в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACB.TO и CSBG.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACB.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.97% | 0.00% | -12.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | 0.00% | -2.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.15% | 0.00% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | 0.00% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | 0.00% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.00% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CACB.TO и CSBG.NEO
CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF (CACB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF (CSBG.NEO) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что CACB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSBG.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACB.TO | CSBG.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.00% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | 0.00% | +2.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67% | 0.00% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 1.27% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.24% | 1.27% | +4.97% |
Сравнение комиссий CACB.TO и CSBG.NEO
CACB.TO берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CSBG.NEO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACB.TO и CSBG.NEO
Дивидендная доходность CACB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, тогда как CSBG.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACB.TO CIBC Active Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.42% | 4.46% | 4.24% | 5.48% | 4.97% | 4.64% | 4.58% | 4.60% |
CSBG.NEO CIBC Sustainable Balanced Growth Solution ETF | 0.00% | 0.00% | 1.16% | 1.21% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CACB.TO and CSBG.NEO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACB.TO is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACB.TO is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for CSBG.NEO.
CACB.TO is categorized as Corporate Bonds, while CSBG.NEO is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 0.40% for CACB.TO and 0.90% for CSBG.NEO.
Подберите оптимальное распределение для CACB.TO и CSBG.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор