Сравнение CABK.MC с VUSA.AS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Caixabank SA (CABK.MC) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS).
VUSA.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 мая 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CABK.MC или VUSA.AS.
Основные характеристики
| CABK.MC | VUSA.AS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 70.40% | 23.87% |
| Дох-ть за 1 год | 66.29% | 31.65% |
| Дох-ть за 3 года | 39.83% | 10.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.63% | 14.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.66% | 13.89% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 3.08 | 3.54 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.52 | 3.67 |
| Коэф-т Мартина | 12.75 | 16.42 |
| Индекс Язвы | 5.04% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.21% | 11.17% |
| Макс. просадка | -62.36% | -33.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.25% |
Корреляция
Корреляция между CABK.MC и VUSA.AS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CABK.MC и VUSA.AS
С начала года, CABK.MC показывает доходность 70.40%, что значительно выше, чем у VUSA.AS с доходностью 23.87%. За последние 10 лет акции CABK.MC уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 7.66% против 13.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CABK.MC c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caixabank SA (CABK.MC) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CABK.MC и VUSA.AS
Дивидендная доходность CABK.MC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности VUSA.AS в 1.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABK.MC Caixabank SA | 8.06% | 5.01% | 3.23% | 0.90% | 2.70% | 2.89% | 3.84% | 2.71% | 3.87% | 4.00% | 3.62% | 7.28% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 1.03% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% | 1.45% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок CABK.MC и VUSA.AS
Максимальная просадка CABK.MC за все время составила -62.36%, что больше максимальной просадки VUSA.AS в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CABK.MC и VUSA.AS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CABK.MC и VUSA.AS
Caixabank SA (CABK.MC) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что CABK.MC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.