PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение C099.DE с LYBK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение C099.DE с LYBK.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

C099.DE (Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc) and LYBK.DE (Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - C099.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged), while LYBK.DE is a Financials Equities fund tracking the EURO STOXX® Banks. Both are passively managed. Over the past 3 years, C099.DE returned 21.14%/yr vs 45.91%/yr for LYBK.DE. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. C099.DE charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for LYBK.DE.

Доходность

Сравнение доходности C099.DE и LYBK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, C099.DE показывает доходность 28.92%, что значительно выше, чем у LYBK.DE с доходностью 5.35%.

C099.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.28%
С начала года
28.92%
6 месяцев
36.32%
1 год
62.17%
3 года*
21.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

LYBK.DE

1 день
0.92%
1 месяц
2.70%
С начала года
5.35%
6 месяцев
12.73%
1 год
39.28%
3 года*
45.91%
5 лет*
29.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам C099.DE и LYBK.DE

2026 (YTD)202520242023
C099.DE
Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc		28.92%29.62%4.85%-8.37%
LYBK.DE
Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc		5.35%91.46%30.53%10.91%

Correlation

The correlation between C099.DE and LYBK.DE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2023 г.

0.09

The correlation between C099.DE and LYBK.DE shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc

Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с C099.DE:
C099.DE с QQQC099.DE с BCFE.DEC099.DE с ETL2.DEC099.DE с ETLF.DEC099.DE с EMEH.DEC099.DE с XCMC.DEC099.DE с SXRS.DE
Часто сравнивают с LYBK.DE:
LYBK.DE с LBNK.DELYBK.DE с EXV1.DELYBK.DE с EXX1.DELYBK.DE с ESIF.DELYBK.DE с VOOLYBK.DE с XEON.DELYBK.DE с XDWI.DE

Доходность на риск

C099.DE vs. LYBK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
C099.DE
Ранг доходности на риск C099.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа C099.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C099.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C099.DE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C099.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C099.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
LYBK.DE
Ранг доходности на риск LYBK.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LYBK.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LYBK.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LYBK.DE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LYBK.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение C099.DE c LYBK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) и Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

C099.DELYBK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.72

+1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.42

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.29

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.06

2.41

+2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.91

7.56

+10.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

C099.DE vs. LYBK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа C099.DE на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа LYBK.DE равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C099.DE и LYBK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

C099.DELYBK.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.72

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.13

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.46

+0.39

Просадки

Сравнение просадок C099.DE и LYBK.DE

Максимальная просадка C099.DE за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки LYBK.DE в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C099.DE и LYBK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

C099.DELYBK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.35%

-62.22%

+46.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-17.12%

+4.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.35%

-19.90%

+4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-1.83%

-2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-19.62%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

5.47%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности C099.DE и LYBK.DE

Текущая волатильность для Amundi Bloomberg Equal-Weight Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF (EUR Hedged) Acc (C099.DE) составляет 5.09%, в то время как у Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc (LYBK.DE) волатильность равна 5.84%. Это указывает на то, что C099.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYBK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

C099.DELYBK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.09%

5.84%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.66%

19.19%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.77%

23.95%

-2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

25.45%

-7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.90%

28.55%

-10.65%

Сравнение комиссий C099.DE и LYBK.DE

C099.DE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LYBK.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов C099.DE и LYBK.DE

Ни C099.DE, ни LYBK.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

C099.DE and LYBK.DE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LYBK.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LYBK.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for C099.DE.

C099.DE is categorized as Commodities, while LYBK.DE is Financials Equities. C099.DE tracks Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged), while LYBK.DE tracks EURO STOXX® Banks. Their fees differ too: 0.35% for C099.DE and 0.30% for LYBK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для C099.DE и LYBK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор