PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZQ с FBZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BZQ с FBZ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и First Trust Brazil AlphaDEX Fund (FBZ).

BZQ и FBZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BZQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil 25-50 (-200%). Фонд был запущен 16 июн. 2009 г.. FBZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Brazil Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZQ или FBZ.

Корреляция

Корреляция между BZQ и FBZ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BZQ и FBZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и First Trust Brazil AlphaDEX Fund (FBZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZQ:

0.14

FBZ:

-0.04

Коэф-т Сортино

BZQ:

0.68

FBZ:

0.02

Коэф-т Омега

BZQ:

1.08

FBZ:

1.00

Коэф-т Кальмара

BZQ:

0.11

FBZ:

-0.09

Коэф-т Мартина

BZQ:

0.67

FBZ:

-0.25

Индекс Язвы

BZQ:

16.61%

FBZ:

11.75%

Дневная вол-ть

BZQ:

49.55%

FBZ:

25.83%

Макс. просадка

BZQ:

-99.61%

FBZ:

-72.41%

Текущая просадка

BZQ:

-99.50%

FBZ:

-17.17%

Доходность по периодам

С начала года, BZQ показывает доходность -36.25%, что значительно ниже, чем у FBZ с доходностью 22.41%. За последние 10 лет акции BZQ уступали акциям FBZ по среднегодовой доходности: -33.17% против 4.68% соответственно.

BZQ

С начала года

-36.25%

1 месяц

-23.34%

6 месяцев

-13.53%

1 год

5.14%

5 лет

-37.04%

10 лет

-33.17%

FBZ

С начала года

22.41%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

4.52%

1 год

0.05%

5 лет

12.96%

10 лет

4.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BZQ и FBZ

BZQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FBZ в 0.80%.

BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped
FBZ
First Trust Brazil AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZQ и FBZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZQ
Ранг риск-скорректированной доходности BZQ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZQ, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZQ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
FBZ
Ранг риск-скорректированной доходности FBZ, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBZ, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZQ c FBZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) и First Trust Brazil AlphaDEX Fund (FBZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZQ на текущий момент составляет 0.14, что выше коэффициента Шарпа FBZ равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZQ и FBZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BZQ и FBZ

Дивидендная доходность BZQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности FBZ в 3.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BZQ
ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped		5.36%3.26%4.51%0.22%0.00%0.21%2.13%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBZ
First Trust Brazil AlphaDEX Fund		3.81%4.73%8.57%9.94%6.75%2.57%9.07%12.90%12.53%1.71%3.87%4.73%

Просадки

Сравнение просадок BZQ и FBZ

Максимальная просадка BZQ за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки FBZ в -72.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZQ и FBZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BZQ и FBZ

ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped (BZQ) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с First Trust Brazil AlphaDEX Fund (FBZ) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что BZQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...