PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BYG.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BYG.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Big Yellow Group plc (BYG.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BYG.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Big Yellow Group plc (BYG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BYG.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BYG.L
Big Yellow Group plc		-15.57%14.41%-18.39%10.89%-31.71%59.53%-5.70%41.75%4.09%31.45%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

BYG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BYG.L показывает доходность -15.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции BYG.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 4.89% против 13.10% соответственно.

BYG.L

1 день
0.58%
1 месяц
-9.82%
С начала года
-15.57%
6 месяцев
-12.91%
1 год
-4.29%
3 года*
-5.48%
5 лет*
-1.63%
10 лет*
4.89%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Big Yellow Group plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BYG.L:
BYG.L с SAFEBYG.L с LMP.LBYG.L с PSABYG.L с ADCBYG.L с EXRBYG.L с VICIBYG.L с CCI
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BYG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYG.L
Ранг доходности на риск BYG.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYG.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYG.L: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYG.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYG.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYG.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Yellow Group plc (BYG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BYG.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.14

0.73

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.14

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.21

1.19

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.57

4.63

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BYG.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYG.L на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYG.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BYG.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

0.73

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.71

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.18

0.72

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.55

-0.20

Корреляция

Корреляция между BYG.L и ^GSPC составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BYG.L и ^GSPC

Максимальная просадка BYG.L за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYG.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BYG.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-56.78%

-19.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.72%

-9.10%

-17.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

-25.43%

-19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

-33.92%

-10.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.90%

-5.67%

-35.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.14%

-10.75%

-13.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

2.62%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BYG.L и ^GSPC

Big Yellow Group plc (BYG.L) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что BYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BYG.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

4.50%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

9.50%

+12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.66%

18.75%

+10.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.01%

15.89%

+11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.64%

18.16%

+8.48%