Сравнение BYG.L с ^GSPC
BYG.L (Big Yellow Group plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, BYG.L returned 5.87%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BYG.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BYG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BYG.L показывает доходность -11.93%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции BYG.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.87% против 12.82% соответственно.
BYG.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 5.30%
- 6 месяцев
- -15.70%
- С начала года
- -11.93%
- 1 год
- -2.31%
- 3 года*
- -2.04%
- 5 лет*
- -5.03%
- 10 лет*
- 5.87%
- Всё время*
- 6.33%
^GSPC
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 6.80%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.10%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам BYG.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BYG.L Big Yellow Group plc | -11.93% | 14.41% | -18.39% | 10.89% | -31.71% | 59.53% | -5.70% | 41.75% | 4.09% | 31.45% |
^GSPC S&P 500 Index | 9.05% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between BYG.L and ^GSPC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BYG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BYG.L
^GSPC
Сравнение BYG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Yellow Group plc (BYG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BYG.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.26 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | 8.20 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BYG.L и ^GSPC
Максимальная просадка BYG.L за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYG.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BYG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.75% | -37.07% | -39.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.58% | -8.03% | -21.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.00% | -22.15% | -12.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.65% | -22.15% | -22.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.65% | -26.01% | -18.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.34% | -2.42% | -35.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.14% | -5.29% | -20.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.77% | 2.21% | +13.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BYG.L и ^GSPC
Big Yellow Group plc (BYG.L) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что BYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BYG.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 3.01% | +4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.81% | 8.99% | +9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 12.08% | +17.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.55% | 15.94% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.27% | 18.05% | +8.22% |
Часто задаваемые вопросы
BYG.L and ^GSPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BYG.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор