PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BYG.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BYG.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Big Yellow Group plc (BYG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BYG.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BYG.L показывает доходность -18.70%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.24%.


BYG.L

1 день
1.90%
1 месяц
-7.92%
С начала года
-18.70%
6 месяцев
-16.96%
1 год
-11.49%
3 года*
-7.34%
5 лет*
-5.55%
10 лет*
3.27%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
4.31%
С начала года
11.24%
6 месяцев
9.66%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYG.L и ^GSPC


2026 (YTD)2025
BYG.L
Big Yellow Group plc
-18.70%9.88%
^GSPC
S&P 500 Index
8.95%14.53%

Correlation

The correlation between BYG.L and ^GSPC is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Big Yellow Group plc

S&P 500 Index

Доходность на риск

BYG.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BYG.L
Ранг доходности на риск BYG.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYG.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYG.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYG.L: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYG.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYG.L: 2626
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYG.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Big Yellow Group plc (BYG.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BYG.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

BYG.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BYG.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

2.42

-2.08

Просадки

Сравнение просадок BYG.L и ^GSPC

Максимальная просадка BYG.L за все время составила -76.75%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYG.L и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BYG.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.75%

-8.03%

-68.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.09%

0.00%

-43.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.25%

-1.44%

-22.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.80%

Волатильность

Сравнение волатильности BYG.L и ^GSPC


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BYG.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

11.47%

+17.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.32%

11.47%

+15.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.77%

11.47%

+15.30%

Часто задаваемые вопросы


BYG.L and ^GSPC have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYG.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор