PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BYBU.L с EWSP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BYBU.L с EWSP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BYBU.L (Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD) and EWSP.L (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds - BYBU.L tracks the S&P 500 Buyback NTR while EWSP.L tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BYBU.L returned 15.73%/yr vs 13.36%/yr for EWSP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BYBU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for EWSP.L.

Доходность

Сравнение доходности BYBU.L и EWSP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

BYBU.L торгуется в USD, в то время как EWSP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWSP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BYBU.L показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у EWSP.L с доходностью 11.71%.

BYBU.L

1 день
-0.17%
1 месяц
0.63%
6 месяцев
6.98%
С начала года
9.15%
1 год
18.65%
3 года*
15.73%
5 лет*
10.24%
10 лет*
12.89%

EWSP.L

1 день
-0.39%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
8.40%
С начала года
11.71%
1 год
18.22%
3 года*
13.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BYBU.L и EWSP.L

2026 (YTD)2025202420232022
BYBU.L
Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD		9.15%17.38%14.02%15.99%-0.49%
EWSP.L
iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)		11.71%11.87%12.06%13.48%-19.44%

Correlation

The correlation between BYBU.L and EWSP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2022 г.

0.85

The correlation between BYBU.L and EWSP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BYBU.L и EWSP.L

Секторы
BYBU.L
EWSP.L

Финансовые услуги

26.6%
13.9%

Технологии

25.6%
20.9%

Потребительский циклический сектор

15.3%
10.1%

Промышленность

8.8%
14.2%

Здравоохранение

7.1%
11.1%

Энергетика

4.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
6.3%

Сырьевые материалы

3.1%
3.9%

Недвижимость

3.0%
6.1%

Коммунальные услуги

0.8%
5.7%

Финансовые услуги

BYBU.L
26.6%
EWSP.L
13.9%

Технологии

BYBU.L
25.6%
EWSP.L
20.9%

Потребительский циклический сектор

BYBU.L
15.3%
EWSP.L
10.1%

Промышленность

BYBU.L
8.8%
EWSP.L
14.2%

Здравоохранение

BYBU.L
7.1%
EWSP.L
11.1%

Энергетика

BYBU.L
4.8%
EWSP.L
4.0%

Коммуникационные услуги

BYBU.L
4.4%
EWSP.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

BYBU.L
3.7%
EWSP.L
6.3%

Сырьевые материалы

BYBU.L
3.1%
EWSP.L
3.9%

Недвижимость

BYBU.L
3.0%
EWSP.L
6.1%

Коммунальные услуги

BYBU.L
0.8%
EWSP.L
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD

iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с BYBU.L:
BYBU.L с BUYB.LBYBU.L с QQQBYBU.L с VOOBYBU.L с IMSU.LBYBU.L с SPYL.LBYBU.L с VFMOBYBU.L с VMO.TO
Часто сравнивают с EWSP.L:
EWSP.L с RSPEWSP.L с SPXP.LEWSP.L с SPYEWSP.L с VOOEWSP.L с SPES.LEWSP.L с VUAA.LEWSP.L с XDWE.L

Доходность на риск

BYBU.L vs. EWSP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BYBU.L
Ранг доходности на риск BYBU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYBU.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYBU.L: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYBU.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYBU.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYBU.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EWSP.L
Ранг доходности на риск EWSP.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWSP.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWSP.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWSP.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWSP.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWSP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BYBU.L c EWSP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BYBU.LEWSP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.79

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.68

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.31

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.56

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

9.27

+0.59

BYBU.L vs. EWSP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BYBU.L на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWSP.L равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BYBU.L и EWSP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BYBU.L и EWSP.L

Максимальная просадка BYBU.L за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки EWSP.L в -27.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BYBU.L и EWSP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BYBU.LEWSP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-27.73%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.19%

-7.08%

+1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

-19.07%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.42%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-8.91%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.96%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BYBU.L и EWSP.L

Amundi S&P 500 Buyback ETF-C USD (BYBU.L) имеет более высокую волатильность в 3.29% по сравнению с iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD (Acc) (EWSP.L) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что BYBU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWSP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BYBU.LEWSP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.29%

2.30%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

7.27%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

10.27%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

22.74%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.74%

-4.03%

Сравнение комиссий BYBU.L и EWSP.L

BYBU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EWSP.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BYBU.L и EWSP.L

Ни BYBU.L, ни EWSP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BYBU.L and EWSP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BYBU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BYBU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for EWSP.L.

BYBU.L tracks S&P 500 Buyback NTR, while EWSP.L tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.15% for BYBU.L and 0.20% for EWSP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BYBU.L и EWSP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор