PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUG с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BUG с VOOG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BUG (Global X Cybersecurity ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - BUG is a Technology Equities fund tracking the Indxx Cybersecurity Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BUG returned 3.60%/yr vs 14.06%/yr for VOOG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BUG charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности BUG и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у VOOG с доходностью 8.71%.

BUG

1 день
2.13%
1 месяц
-0.96%
С начала года
11.69%
6 месяцев
9.26%
1 год
-6.48%
3 года*
13.04%
5 лет*
3.60%
10 лет*
—

VOOG

1 день
-2.34%
1 месяц
-2.03%
С начала года
8.71%
6 месяцев
7.44%
1 год
26.86%
3 года*
25.47%
5 лет*
14.06%
10 лет*
18.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUG и VOOG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF		11.69%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.21%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		8.71%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%6.07%

Correlation

The correlation between BUG and VOOG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.67

Over the past year, the correlation between BUG and VOOG has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.67, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов BUG и VOOG

Секторы
BUG
VOOG

Технологии

100.0%
52.6%

Коммуникационные услуги

0.0%
16.7%

Потребительский циклический сектор

0.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%
1.0%

Здравоохранение

0.0%
5.7%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

8.2%

Промышленность

-

5.7%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Технологии

BUG
100.0%
VOOG
52.6%

Коммуникационные услуги

BUG
0.0%
VOOG
16.7%

Потребительский циклический сектор

BUG
0.0%
VOOG
9.0%

Потребительский защитный сектор

BUG
0.0%
VOOG
1.0%

Здравоохранение

BUG
0.0%
VOOG
5.7%

Сырьевые материалы

BUG

-

VOOG
0.3%

Энергетика

BUG

-

VOOG
0.1%

Финансовые услуги

BUG

-

VOOG
8.2%

Промышленность

BUG

-

VOOG
5.7%

Недвижимость

BUG

-

VOOG
0.5%

Коммунальные услуги

BUG

-

VOOG
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Cybersecurity ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с BUG:
BUG с CIBRBUG с HACKBUG с IHAKBUG с WCBRBUG с BUGG.LBUG с IGVBUG с WCLD
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

BUG vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг доходности на риск BUG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 77
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BUGVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.21
1.59

-1.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
2.17

-2.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.97

-2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.35

7.82

-8.17

BUG vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BUG и VOOG

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUGVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-32.73%

-8.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.69%

-13.71%

-23.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.69%

-22.18%

-15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-32.73%

-8.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-5.49%

-6.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-4.96%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

3.45%

+15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и VOOG

Global X Cybersecurity ETF (BUG) имеет более высокую волатильность в 13.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что BUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUGVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.95%

7.23%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.20%

13.86%

+12.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.21%

17.04%

+14.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.55%

21.38%

+7.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

20.81%

+8.49%

Сравнение комиссий BUG и VOOG

BUG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и VOOG

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VOOG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.03%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.46%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

BUG and VOOG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUG has higher volatility (13.95%) compared to VOOG (7.23%). In terms of maximum drawdown, BUG dropped -41.66% vs VOOG's -32.73%.

On 5-year performance, VOOG leads with 14.06% vs 3.60% for BUG. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VOOG has been the lower-risk option at 7.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOOG has performed better with a 14.06% return vs 3.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for BUG.

VOOG has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.03% for BUG.

BUG is categorized as Technology Equities, while VOOG is S&P 500. BUG tracks Indxx Cybersecurity Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for BUG and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUG и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор