PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUG с TAN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BUG с TAN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN).

BUG и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUG или TAN.

Корреляция

Корреляция между BUG и TAN составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BUG и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUG:

0.70

TAN:

-0.47

Коэф-т Сортино

BUG:

1.24

TAN:

-0.48

Коэф-т Омега

BUG:

1.15

TAN:

0.95

Коэф-т Кальмара

BUG:

0.96

TAN:

-0.22

Коэф-т Мартина

BUG:

3.19

TAN:

-0.74

Индекс Язвы

BUG:

5.97%

TAN:

26.01%

Дневная вол-ть

BUG:

24.93%

TAN:

39.75%

Макс. просадка

BUG:

-41.66%

TAN:

-95.29%

Текущая просадка

BUG:

-5.08%

TAN:

-83.86%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью 6.10%.

BUG

С начала года

8.79%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

7.42%

1 год

18.17%

5 лет

14.83%

10 лет

N/A

TAN

С начала года

6.10%

1 месяц

24.79%

6 месяцев

2.93%

1 год

-17.12%

5 лет

1.48%

10 лет

-1.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BUG и TAN

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.

TAN
Invesco Solar ETF
BUG
Global X Cybersecurity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUG и TAN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUG
Ранг риск-скорректированной доходности BUG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
TAN
Ранг риск-скорректированной доходности TAN, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUG c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа TAN равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и TAN

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности TAN в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUG
Global X Cybersecurity ETF		0.09%0.09%0.11%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF		0.47%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.70%1.77%5.04%1.60%1.88%

Просадки

Сравнение просадок BUG и TAN

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и TAN

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 6.95%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...