Сравнение BUG с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN).
BUG и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUG или TAN.
Основные характеристики
| BUG | TAN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.25% | -19.57% |
| Дох-ть за 1 год | 36.70% | -37.09% |
| Дох-ть за 3 года | 4.03% | -17.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | -1.01 |
| Дневная вол-ть | 23.45% | 37.19% |
| Макс. просадка | -41.66% | -95.29% |
| Current Drawdown | -15.92% | -80.39% |
Корреляция
Корреляция между BUG и TAN составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BUG и TAN
С начала года, BUG показывает доходность -2.25%, что значительно выше, чем у TAN с доходностью -19.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и TAN
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUG c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и TAN
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что сопоставимо с доходностью TAN в 0.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.11% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.11% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.29% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и TAN
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TAN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и TAN
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 6.25%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 10.74%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.