PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BUG с TAN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BUG и TAN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BUG и TAN


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BUG
Global X Cybersecurity ETF
-16.81%-5.04%9.59%41.40%-33.63%13.24%70.83%6.55%
TAN
Invesco Solar ETF
14.56%48.31%-37.61%-26.79%-5.24%-25.10%233.96%9.97%

Доходность по периодам

С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%.


BUG

1 день
0.92%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-16.81%
6 месяцев
-28.11%
1 год
-22.41%
3 года*
2.70%
5 лет*
0.35%
10 лет*

TAN

1 день
1.01%
1 месяц
-0.16%
С начала года
14.56%
6 месяцев
24.82%
1 год
82.69%
3 года*
-10.00%
5 лет*
-9.00%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Cybersecurity ETF

Invesco Solar ETF

Сравнение комиссий BUG и TAN

BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.


Доходность на риск

BUG vs. TAN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BUG
Ранг доходности на риск BUG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUG: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUG: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUG: 22
Ранг коэф-та Мартина

TAN
Ранг доходности на риск TAN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAN: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUG c TAN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BUGTANDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.80

2.10

-2.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.01

2.68

-3.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.33

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.61

5.21

-5.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.40

13.78

-15.18

BUG vs. TAN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUG на текущий момент составляет -0.80, что ниже коэффициента Шарпа TAN равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUG и TAN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BUGTANРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.80

2.10

-2.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.15

+0.44

Корреляция

Корреляция между BUG и TAN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BUG и TAN

Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BUG
Global X Cybersecurity ETF
0.05%0.04%0.09%0.10%1.56%0.66%0.46%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAN
Invesco Solar ETF
0.00%0.00%0.50%0.09%0.00%0.00%0.09%0.30%0.69%1.77%5.04%1.60%

Просадки

Сравнение просадок BUG и TAN

Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TAN.


Загрузка...

Показатели просадок


BUGTANРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.66%

-95.29%

+53.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.69%

-16.25%

-19.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.66%

-73.95%

+32.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-78.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.24%

-74.16%

+41.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-78.57%

+64.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.46%

6.15%

+9.31%

Волатильность

Сравнение волатильности BUG и TAN

Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.56%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BUGTANРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.56%

10.07%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.92%

26.24%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.19%

39.51%

-11.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

39.82%

-12.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

37.78%

-9.09%