Сравнение BUG с TAN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN).
BUG и TAN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BUG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Cybersecurity Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BUG и TAN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUG и TAN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | -16.81% | -5.04% | 9.59% | 41.40% | -33.63% | 13.24% | 70.83% | 6.55% |
TAN Invesco Solar ETF | 14.56% | 48.31% | -37.61% | -26.79% | -5.24% | -25.10% | 233.96% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, BUG показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у TAN с доходностью 14.56%.
BUG
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -28.11%
- 1 год
- -22.41%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- —
TAN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 14.56%
- 6 месяцев
- 24.82%
- 1 год
- 82.69%
- 3 года*
- -10.00%
- 5 лет*
- -9.00%
- 10 лет*
- 10.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BUG и TAN
BUG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TAN в 0.69%.
Доходность на риск
BUG vs. TAN — Ранг доходности на риск
BUG
TAN
Сравнение BUG c TAN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cybersecurity ETF (BUG) и Invesco Solar ETF (TAN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUG | TAN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | 2.10 | -2.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | 2.68 | -3.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.33 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 5.21 | -5.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 13.78 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUG | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.80 | 2.10 | -2.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | -0.23 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | -0.15 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BUG и TAN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUG и TAN
Дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, тогда как TAN не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.05% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAN Invesco Solar ETF | 0.00% | 0.00% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.69% | 1.77% | 5.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок BUG и TAN
Максимальная просадка BUG за все время составила -41.66%, что меньше максимальной просадки TAN в -95.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUG и TAN.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUG | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.66% | -95.29% | +53.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.69% | -16.25% | -19.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.66% | -73.95% | +32.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.24% | -74.16% | +41.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.22% | -78.57% | +64.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.46% | 6.15% | +9.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUG и TAN
Текущая волатильность для Global X Cybersecurity ETF (BUG) составляет 8.56%, в то время как у Invesco Solar ETF (TAN) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что BUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUG | TAN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.56% | 10.07% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 26.24% | -6.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.19% | 39.51% | -11.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.44% | 39.82% | -12.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.69% | 37.78% | -9.09% |