PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTIC.DE с D500.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTIC.DE с D500.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE).

BTIC.DE и D500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTIC.DE управляется Invesco. Фонд был запущен 23 нояб. 2021 г.. D500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 26 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности BTIC.DE и D500.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTIC.DE и D500.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		-22.68%-16.58%129.65%148.86%-63.58%-13.22%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		-4.49%18.38%25.04%26.58%-18.11%5.00%
Разные валюты инструментов

BTIC.DE торгуется в USD, в то время как D500.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения D500.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, BTIC.DE показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у D500.DE с доходностью -4.49%.

BTIC.DE

1 день
-2.44%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-22.68%
6 месяцев
-43.43%
1 год
-27.97%
3 года*
30.31%
5 лет*
—
10 лет*
—

D500.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-1.60%
1 год
17.60%
3 года*
18.46%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Physical Bitcoin ETP

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с BTIC.DE:
BTIC.DE с BITC.DEBTIC.DE с BOLD.DEBTIC.DE с ETHB.DEBTIC.DE с HDXM.DEBTIC.DE с CETH.DEBTIC.DE с COMS.DEBTIC.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с D500.DE:
D500.DE с P500.DED500.DE с VUAA.LD500.DE с SPY5.LD500.DE с VUSA.DED500.DE с XSXD.DED500.DE с VUAA.DED500.DE с SPPY.DE

Сравнение комиссий BTIC.DE и D500.DE

BTIC.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии D500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Доходность на риск

BTIC.DE vs. D500.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTIC.DE
Ранг доходности на риск BTIC.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTIC.DE: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTIC.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTIC.DE: 44
Ранг коэф-та Мартина
D500.DE
Ранг доходности на риск D500.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа D500.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино D500.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега D500.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара D500.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина D500.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTIC.DE c D500.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTIC.DED500.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

1.03

-1.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.84

1.52

-2.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.22

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

2.58

-3.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

11.01

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTIC.DE vs. D500.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTIC.DE на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа D500.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTIC.DE и D500.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTIC.DED500.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

1.03

-1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.84

-0.77

Корреляция

Корреляция между BTIC.DE и D500.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTIC.DE и D500.DE

BTIC.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность D500.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTIC.DE
Invesco Physical Bitcoin ETP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
D500.DE
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist		1.24%1.18%1.27%1.54%2.63%2.72%3.53%2.34%2.08%1.67%1.70%0.29%

Просадки

Сравнение просадок BTIC.DE и D500.DE

Максимальная просадка BTIC.DE за все время составила -70.64%, что больше максимальной просадки D500.DE в -34.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIC.DE и D500.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

BTIC.DED500.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.64%

-33.57%

-37.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.42%

-8.46%

-40.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.95%

-4.99%

-40.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.06%

-4.31%

-26.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

2.09%

+21.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BTIC.DE и D500.DE

Invesco Physical Bitcoin ETP (BTIC.DE) имеет более высокую волатильность в 11.55% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (D500.DE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что BTIC.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с D500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTIC.DED500.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

4.15%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.46%

8.66%

+23.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.28%

16.99%

+23.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.50%

15.95%

+34.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.50%

16.33%

+34.17%