Сравнение BTIAX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern U.S. Treasury Index Fund (BTIAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
BTIAX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 10 янв. 1993 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTIAX или VFIAX.
Основные характеристики
| BTIAX | VFIAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.60% | 11.64% |
| Дох-ть за 1 год | -0.39% | 29.30% |
| Дох-ть за 3 года | -3.20% | 10.03% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.40% | 14.98% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.73% | 12.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.11 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 6.04% | 11.60% |
| Макс. просадка | -19.26% | -55.20% |
| Current Drawdown | -14.41% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между BTIAX и VFIAX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности BTIAX и VFIAX
С начала года, BTIAX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 11.64%. За последние 10 лет акции BTIAX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 0.73% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BTIAX и VFIAX
BTIAX берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BTIAX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern U.S. Treasury Index Fund (BTIAX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTIAX и VFIAX
Дивидендная доходность BTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности VFIAX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTIAX Northern U.S. Treasury Index Fund | 2.57% | 2.36% | 1.89% | 2.25% | 1.55% | 2.07% | 1.96% | 1.88% | 1.96% | 2.38% | 1.63% | 2.29% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.31% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок BTIAX и VFIAX
Максимальная просадка BTIAX за все время составила -19.26%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTIAX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BTIAX и VFIAX
Текущая волатильность для Northern U.S. Treasury Index Fund (BTIAX) составляет 1.15%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что BTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.