PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTHM с SXQG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTHM с SXQG

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG).

BTHM и SXQG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. SXQG - это активно управляемый фонд от Meridian. Фонд был запущен 10 мая 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTHM или SXQG.

Корреляция

Корреляция между BTHM и SXQG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BTHM и SXQG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTHM:

0.65

SXQG:

0.50

Коэф-т Сортино

BTHM:

1.03

SXQG:

0.86

Коэф-т Омега

BTHM:

1.14

SXQG:

1.12

Коэф-т Кальмара

BTHM:

0.69

SXQG:

0.51

Коэф-т Мартина

BTHM:

2.45

SXQG:

1.80

Индекс Язвы

BTHM:

5.39%

SXQG:

5.55%

Дневная вол-ть

BTHM:

20.32%

SXQG:

19.47%

Макс. просадка

BTHM:

-26.54%

SXQG:

-33.97%

Текущая просадка

BTHM:

-8.00%

SXQG:

-8.13%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BTHM показывает доходность -2.93%, а SXQG немного ниже – -2.99%.

BTHM

С начала года

-2.93%

1 месяц

4.06%

6 месяцев

-5.23%

1 год

12.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SXQG

С начала года

-2.99%

1 месяц

4.91%

6 месяцев

-5.48%

1 год

9.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTHM и SXQG

BTHM берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SXQG в 1.00%.

SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF
BTHM
Blackrock Future U.S. Themes ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTHM и SXQG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTHM
Ранг риск-скорректированной доходности BTHM, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTHM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTHM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
SXQG
Ранг риск-скорректированной доходности SXQG, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SXQG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXQG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXQG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXQG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXQG, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTHM c SXQG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и ETC 6 Meridian Quality Growth ETF (SXQG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTHM на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXQG равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTHM и SXQG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTHM и SXQG

Дивидендная доходность BTHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SXQG в 0.07%

TTM2024202320222021
BTHM
Blackrock Future U.S. Themes ETF		0.73%0.73%0.55%0.90%0.00%
SXQG
ETC 6 Meridian Quality Growth ETF		0.07%0.00%0.02%0.09%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BTHM и SXQG

Максимальная просадка BTHM за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки SXQG в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTHM и SXQG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTHM и SXQG

Загрузка...