PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTHM с CGGR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTHM с CGGR

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Capital Group Growth ETF (CGGR).

BTHM и CGGR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTHM - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 14 дек. 2021 г.. CGGR - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTHM или CGGR.

Корреляция

Корреляция между BTHM и CGGR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BTHM и CGGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTHM:

0.75

CGGR:

0.85

Коэф-т Сортино

BTHM:

1.23

CGGR:

1.29

Коэф-т Омега

BTHM:

1.17

CGGR:

1.19

Коэф-т Кальмара

BTHM:

0.86

CGGR:

0.88

Коэф-т Мартина

BTHM:

3.01

CGGR:

3.06

Индекс Язвы

BTHM:

5.43%

CGGR:

6.74%

Дневная вол-ть

BTHM:

20.60%

CGGR:

24.68%

Макс. просадка

BTHM:

-26.54%

CGGR:

-28.90%

Текущая просадка

BTHM:

-5.29%

CGGR:

-5.02%

Доходность по периодам

С начала года, BTHM показывает доходность -0.07%, что значительно ниже, чем у CGGR с доходностью 1.80%.

BTHM

С начала года

-0.07%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-2.00%

1 год

15.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CGGR

С начала года

1.80%

1 месяц

14.63%

6 месяцев

1.10%

1 год

20.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTHM и CGGR

BTHM берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CGGR в 0.39%.

BTHM
Blackrock Future U.S. Themes ETF
CGGR
Capital Group Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTHM и CGGR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTHM
Ранг риск-скорректированной доходности BTHM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTHM, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTHM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTHM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTHM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTHM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
CGGR
Ранг риск-скорректированной доходности CGGR, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CGGR, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGGR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGGR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGGR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTHM c CGGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) и Capital Group Growth ETF (CGGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BTHM на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CGGR равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTHM и CGGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTHM и CGGR

Дивидендная доходность BTHM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что больше доходности CGGR в 0.32%

TTM202420232022
BTHM
Blackrock Future U.S. Themes ETF		0.71%0.73%0.55%0.90%
CGGR
Capital Group Growth ETF		0.32%0.33%0.40%0.34%

Просадки

Сравнение просадок BTHM и CGGR

Максимальная просадка BTHM за все время составила -26.54%, что меньше максимальной просадки CGGR в -28.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTHM и CGGR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BTHM и CGGR

Текущая волатильность для Blackrock Future U.S. Themes ETF (BTHM) составляет 6.09%, в то время как у Capital Group Growth ETF (CGGR) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что BTHM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...