Сравнение BTG-USD с ^GSPC
BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 5 years, BTG-USD returned -63.51%/yr vs 11.50%/yr for ^GSPC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTG-USD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTG-USD показывает доходность -65.06%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%.
BTG-USD
- 1 день
- -30.55%
- 1 месяц
- -16.98%
- 6 месяцев
- -84.94%
- С начала года
- -65.06%
- 1 год
- -64.05%
- 3 года*
- -73.56%
- 5 лет*
- -63.51%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам BTG-USD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTG-USD Bitcoin Gold | -65.06% | -92.37% | -56.73% | 85.84% | -70.99% | 382.62% | 56.48% | -57.33% | -94.85% | 55.62% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 3.82% |
Correlation
The correlation between BTG-USD and ^GSPC is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between BTG-USD and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.13 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTG-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BTG-USD
^GSPC
Сравнение BTG-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTG-USD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.70 | 1.27 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.03 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 8.80 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTG-USD и ^GSPC
Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTG-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -56.78% | -43.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.25% | -9.10% | -84.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.71% | -18.90% | -80.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.79% | -25.43% | -74.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.94% | -2.00% | -97.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.39% | -10.70% | -82.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 67.80% | 2.10% | +65.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTG-USD и ^GSPC
Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 124.70% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTG-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 124.70% | 3.36% | +121.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 575.50% | 10.04% | +565.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 681.37% | 12.60% | +668.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 380.15% | 17.00% | +363.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 301.18% | 18.05% | +283.13% |
Часто задаваемые вопросы
BTG-USD and ^GSPC have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTG-USD has higher volatility (124.70%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, BTG-USD dropped -99.96% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTG-USD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор