PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTG-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-59.02%
7.94%
BTG-USD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG-USD:

-0.42

^GSPC:

2.06

Коэф-т Сортино

BTG-USD:

-0.54

^GSPC:

2.74

Коэф-т Омега

BTG-USD:

0.94

^GSPC:

1.38

Коэф-т Кальмара

BTG-USD:

0.01

^GSPC:

3.13

Коэф-т Мартина

BTG-USD:

-2.02

^GSPC:

12.84

Индекс Язвы

BTG-USD:

40.40%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

BTG-USD:

141.67%

^GSPC:

12.87%

Макс. просадка

BTG-USD:

-98.91%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BTG-USD:

-97.69%

^GSPC:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 1.96%.


BTG-USD

С начала года

12.13%

1 месяц

-40.96%

6 месяцев

-59.23%

1 год

-56.22%

5 лет

-0.57%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

1.96%

1 месяц

1.11%

6 месяцев

7.77%

1 год

23.90%

5 лет

12.59%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG-USD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTG-USD, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00-0.421.68
Коэффициент Сортино BTG-USD, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.542.23
Коэффициент Омега BTG-USD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.600.941.32
Коэффициент Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.000.010.74
Коэффициент Мартина BTG-USD, с текущим значением в -2.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-2.0210.37
BTG-USD
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.42
1.68
BTG-USD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и ^GSPC

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -98.91%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-97.69%
-1.54%
BTG-USD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и ^GSPC

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 105.84% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
105.84%
3.84%
BTG-USD
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab