PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTG-USD с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с ^GSPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTG-USD или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и ^GSPC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.43%
113.91%
BTG-USD
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTG-USD:

-0.34

^GSPC:

0.46

Коэф-т Сортино

BTG-USD:

-0.48

^GSPC:

0.78

Коэф-т Омега

BTG-USD:

0.94

^GSPC:

1.11

Коэф-т Кальмара

BTG-USD:

0.01

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

BTG-USD:

-1.57

^GSPC:

1.94

Индекс Язвы

BTG-USD:

63.21%

^GSPC:

4.66%

Дневная вол-ть

BTG-USD:

204.89%

^GSPC:

19.45%

Макс. просадка

BTG-USD:

-99.93%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

BTG-USD:

-99.80%

^GSPC:

-10.02%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность -90.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -6.00%.

BTG-USD

С начала года

-90.43%

1 месяц

132.75%

6 месяцев

-96.14%

1 год

-97.35%

5 лет

-38.43%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-6.00%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-5.06%

1 год

8.41%

5 лет

13.52%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTG-USD и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTG-USD, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTG-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTG-USD, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG-USD: -0.34
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино BTG-USD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BTG-USD: -0.49
^GSPC: 0.01
Коэффициент Омега BTG-USD, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.40
BTG-USD: 0.94
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара BTG-USD, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.00
BTG-USD: 0.01
^GSPC: 0.01
Коэффициент Мартина BTG-USD, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
BTG-USD: -1.56
^GSPC: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
-0.10
BTG-USD
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и ^GSPC

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.80%
-10.02%
BTG-USD
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и ^GSPC

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 82.70% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 13.99%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.70%
13.99%
BTG-USD
^GSPC