Сравнение BTG-USD с ^GSPC
BTG-USD (Bitcoin Gold) is a cryptocurrency, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BTG-USD и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTG-USD показывает доходность -69.73%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.
BTG-USD
- 1 день
- -32.45%
- 1 месяц
- -64.54%
- С начала года
- -69.73%
- 6 месяцев
- -44.71%
- 1 год
- -69.06%
- 3 года*
- -73.49%
- 5 лет*
- -67.20%
- 10 лет*
- —
^GSPC
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BTG-USD и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BTG-USD Bitcoin Gold | -69.73% | -16.14% |
^GSPC S&P 500 Index | 7.86% | 14.08% |
Correlation
The correlation between BTG-USD and ^GSPC is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTG-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
BTG-USD
^GSPC
Сравнение BTG-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTG-USD | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTG-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 1.91 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок BTG-USD и ^GSPC
Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTG-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -9.10% | -90.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.95% | -2.97% | -96.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.34% | -1.13% | -92.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 64.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BTG-USD и ^GSPC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTG-USD | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 117.63% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 594.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 792.69% | 12.19% | +780.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 376.47% | 12.19% | +364.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 300.06% | 12.19% | +287.87% |
Часто задаваемые вопросы
BTG-USD and ^GSPC have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BTG-USD и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор