PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTG-USD с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BTG-USD с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности BTG-USD и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BTG-USD и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTG-USD
Bitcoin Gold		22.80%-92.37%-56.73%85.84%-70.99%382.62%56.48%-57.33%-94.85%30.01%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, BTG-USD показывает доходность 22.80%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%.

BTG-USD

1 день
-39.54%
1 месяц
-5.53%
С начала года
22.80%
6 месяцев
-48.05%
1 год
67.87%
3 года*
-61.01%
5 лет*
-52.68%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bitcoin Gold

S&P 500 Index

Часто сравнивают с BTG-USD:
BTG-USD с BTC-USDBTG-USD с VOOBTG-USD с MIOTA-USDBTG-USD с CMCLBTG-USD с BITOBTG-USD с MSTRBTG-USD с BCH-USD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

BTG-USD vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTG-USD
Ранг доходности на риск BTG-USD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTG-USD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG-USD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG-USD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG-USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTG-USD c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitcoin Gold (BTG-USD) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTG-USD^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

0.88

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

9.13

1.37

+7.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.03

1.21

+0.82

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

1.39

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

6.43

-5.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTG-USD vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTG-USD на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTG-USD и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTG-USD^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

0.88

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.62

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.46

-0.58

Корреляция

Корреляция между BTG-USD и ^GSPC составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BTG-USD и ^GSPC

Максимальная просадка BTG-USD за все время составила -99.93%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTG-USD и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

BTG-USD^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.93%

-56.78%

-43.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.49%

-9.10%

-82.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.77%

-25.43%

-74.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-5.67%

-94.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.20%

-10.75%

-82.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.84%

2.62%

+52.22%

Волатильность

Сравнение волатильности BTG-USD и ^GSPC

Bitcoin Gold (BTG-USD) имеет более высокую волатильность в 335.94% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что BTG-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BTG-USD^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

335.94%

5.29%

+330.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

532.40%

9.55%

+522.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

861.38%

18.33%

+843.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

405.63%

16.90%

+388.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

323.51%

18.04%

+305.47%