PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTFX с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFX с IBIT

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

BTFX и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTFX - это пассивный фонд от Valkyrie, который отслеживает доходность S&P CME Bitcoin Futures Index. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTFX или IBIT.

Корреляция

Корреляция между BTFX и IBIT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTFX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.28%
132.07%
BTFX
IBIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTFX:

0.12

IBIT:

0.74

Коэф-т Сортино

BTFX:

1.00

IBIT:

1.37

Коэф-т Омега

BTFX:

1.12

IBIT:

1.16

Коэф-т Кальмара

BTFX:

0.22

IBIT:

1.43

Коэф-т Мартина

BTFX:

0.44

IBIT:

3.14

Индекс Язвы

BTFX:

31.14%

IBIT:

12.87%

Дневная вол-ть

BTFX:

108.67%

IBIT:

54.64%

Макс. просадка

BTFX:

-62.26%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

BTFX:

-40.01%

IBIT:

-12.30%

Доходность по периодам

С начала года, BTFX показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 0.40%.

BTFX

С начала года

-19.22%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

34.31%

1 год

23.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

0.40%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

37.02%

1 год

46.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTFX и IBIT

BTFX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

BTFX
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
График комиссии BTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTFX: 1.85%
IBIT
iShares Bitcoin Trust
График комиссии IBIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBIT: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTFX и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTFX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTFX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTFX: 0.12
IBIT: 0.74
Коэффициент Сортино BTFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTFX: 1.00
IBIT: 1.37
Коэффициент Омега BTFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTFX: 1.12
IBIT: 1.16
Коэффициент Кальмара BTFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTFX: 0.22
IBIT: 1.43
Коэффициент Мартина BTFX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTFX: 0.44
IBIT: 3.14

Показатель коэффициента Шарпа BTFX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.12
0.74
BTFX
IBIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFX и IBIT

Ни BTFX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BTFX и IBIT

Максимальная просадка BTFX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFX и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.01%
-12.30%
BTFX
IBIT

Волатильность

Сравнение волатильности BTFX и IBIT

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) имеет более высокую волатильность в 32.99% по сравнению с iShares Bitcoin Trust (IBIT) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что BTFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.99%
16.71%
BTFX
IBIT