PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTFX с BITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFX с BITX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX).

BTFX и BITX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTFX - это пассивный фонд от Valkyrie, который отслеживает доходность S&P CME Bitcoin Futures Index. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. BITX - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTFX или BITX.

Корреляция

Корреляция между BTFX и BITX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BTFX и BITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.28%
163.43%
BTFX
BITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTFX:

0.12

BITX:

0.15

Коэф-т Сортино

BTFX:

1.00

BITX:

1.03

Коэф-т Омега

BTFX:

1.12

BITX:

1.12

Коэф-т Кальмара

BTFX:

0.22

BITX:

0.26

Коэф-т Мартина

BTFX:

0.44

BITX:

0.53

Индекс Язвы

BTFX:

31.14%

BITX:

30.17%

Дневная вол-ть

BTFX:

108.67%

BITX:

110.14%

Макс. просадка

BTFX:

-62.26%

BITX:

-61.28%

Текущая просадка

BTFX:

-40.01%

BITX:

-35.96%

Доходность по периодам

С начала года, BTFX показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у BITX с доходностью -12.69%.

BTFX

С начала года

-19.22%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

34.31%

1 год

23.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITX

С начала года

-12.69%

1 месяц

8.82%

6 месяцев

45.19%

1 год

26.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTFX и BITX

И BTFX, и BITX имеют комиссию равную 1.85%.

BTFX
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
График комиссии BTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTFX: 1.85%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF
График комиссии BITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITX: 1.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTFX и BITX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
BITX
Ранг риск-скорректированной доходности BITX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTFX c BITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTFX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTFX: 0.12
BITX: 0.15
Коэффициент Сортино BTFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTFX: 1.00
BITX: 1.03
Коэффициент Омега BTFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTFX: 1.12
BITX: 1.12
Коэффициент Кальмара BTFX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTFX: 0.22
BITX: 0.26
Коэффициент Мартина BTFX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTFX: 0.44
BITX: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа BTFX на текущий момент составляет 0.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITX равному 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFX и BITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.12
0.15
BTFX
BITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFX и BITX

BTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%.

TTM2024
BTFX
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF		0.00%0.00%
BITX
Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF		13.99%10.70%

Просадки

Сравнение просадок BTFX и BITX

Максимальная просадка BTFX за все время составила -62.26%, примерно равная максимальной просадке BITX в -61.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFX и BITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.01%
-35.96%
BTFX
BITX

Волатильность

Сравнение волатильности BTFX и BITX

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и Volatility Shares 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) имеют волатильность 32.99% и 33.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.99%
33.48%
BTFX
BITX