PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BTFX с BITU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BTFX с BITU

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU).

BTFX и BITU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BTFX - это пассивный фонд от Valkyrie, который отслеживает доходность S&P CME Bitcoin Futures Index. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. BITU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BTFX или BITU.

Корреляция

Корреляция между BTFX и BITU составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности BTFX и BITU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.31%
21.02%
BTFX
BITU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTFX:

0.12

BITU:

0.21

Коэф-т Сортино

BTFX:

1.00

BITU:

1.11

Коэф-т Омега

BTFX:

1.12

BITU:

1.13

Коэф-т Кальмара

BTFX:

0.22

BITU:

0.41

Коэф-т Мартина

BTFX:

0.44

BITU:

0.77

Индекс Язвы

BTFX:

31.14%

BITU:

29.14%

Дневная вол-ть

BTFX:

108.67%

BITU:

108.97%

Макс. просадка

BTFX:

-62.26%

BITU:

-55.28%

Текущая просадка

BTFX:

-40.01%

BITU:

-34.63%

Доходность по периодам

С начала года, BTFX показывает доходность -19.22%, что значительно ниже, чем у BITU с доходностью -12.24%.

BTFX

С начала года

-19.22%

1 месяц

6.68%

6 месяцев

34.31%

1 год

23.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BITU

С начала года

-12.24%

1 месяц

8.40%

6 месяцев

48.04%

1 год

33.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BTFX и BITU

BTFX берет комиссию в 1.85%, что несколько больше комиссии BITU в 0.95%.

BTFX
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF
График комиссии BTFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BTFX: 1.85%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF
График комиссии BITU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTFX и BITU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BTFX
Ранг риск-скорректированной доходности BTFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTFX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTFX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTFX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
BITU
Ранг риск-скорректированной доходности BITU, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTFX c BITU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BTFX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BTFX: 0.12
BITU: 0.21
Коэффициент Сортино BTFX, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BTFX: 1.00
BITU: 1.11
Коэффициент Омега BTFX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BTFX: 1.12
BITU: 1.13
Коэффициент Кальмара BTFX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BTFX: 0.23
BITU: 0.41
Коэффициент Мартина BTFX, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BTFX: 0.44
BITU: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа BTFX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BITU равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTFX и BITU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.20-0.100.000.100.200.30Apr 06Tue 08Thu 10Sat 12Mon 14Wed 16Fri 18Apr 20Tue 22Thu 24
0.12
0.21
BTFX
BITU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTFX и BITU

BTFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.

TTM2024
BTFX
Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF		0.00%0.00%
BITU
Proshares Ultra Bitcoin ETF		4.97%0.12%

Просадки

Сравнение просадок BTFX и BITU

Максимальная просадка BTFX за все время составила -62.26%, что больше максимальной просадки BITU в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTFX и BITU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.01%
-34.63%
BTFX
BITU

Волатильность

Сравнение волатильности BTFX и BITU

Valkyrie Bitcoin Futures Leveraged Strategy ETF (BTFX) и Proshares Ultra Bitcoin ETF (BITU) имеют волатильность 32.99% и 33.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.99%
33.29%
BTFX
BITU