Сравнение BTEK.L с IUIT.L
BTEK.L (iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - BTEK.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the NASDAQ Biotechnology TR USD, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BTEK.L returned 5.85%/yr vs 25.52%/yr for IUIT.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BTEK.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности BTEK.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BTEK.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BTEK.L показывает доходность 4.86%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 23.54%.
BTEK.L
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 4.86%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 43.50%
- 3 года*
- 10.19%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
IUIT.L
- 1 день
- -2.11%
- 1 месяц
- 12.08%
- С начала года
- 23.54%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 52.27%
- 3 года*
- 31.04%
- 5 лет*
- 25.52%
- 10 лет*
- 27.27%
Сравнение доходности по годам BTEK.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTEK.L iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF | 4.86% | 23.81% | -0.32% | 0.33% | -1.55% | 0.90% | 23.11% | 21.63% | -6.34% | -3.31% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 23.50% | 14.17% | 40.92% | 51.48% | -20.73% | 35.36% | 38.94% | 43.23% | 4.43% | 2.80% |
Correlation
The correlation between BTEK.L and IUIT.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2017 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between BTEK.L and IUIT.L has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение распределения секторов BTEK.L и IUIT.L
Секторы
BTEK.L
IUIT.L
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
BTEK.L
IUIT.L
-
Сырьевые материалы
BTEK.L
-
IUIT.L
-
Коммуникационные услуги
BTEK.L
-
IUIT.L
-
Потребительский циклический сектор
BTEK.L
-
IUIT.L
-
Потребительский защитный сектор
BTEK.L
-
IUIT.L
-
Энергетика
BTEK.L
-
IUIT.L
Финансовые услуги
BTEK.L
-
IUIT.L
-
Промышленность
BTEK.L
-
IUIT.L
Недвижимость
BTEK.L
-
IUIT.L
-
Технологии
BTEK.L
-
IUIT.L
Коммунальные услуги
BTEK.L
-
IUIT.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTEK.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
BTEK.L
IUIT.L
Сравнение BTEK.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BTEK.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.43 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 3.13 | +3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.55 | 7.94 | +9.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BTEK.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.61 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 1.12 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 1.23 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок BTEK.L и IUIT.L
Максимальная просадка BTEK.L за все время составила -30.86%, что больше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTEK.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTEK.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.86% | -28.01% | -2.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -16.96% | +10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -28.01% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.86% | -28.01% | -2.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | -2.79% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -5.29% | -4.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 6.70% | -4.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTEK.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF (BTEK.L) составляет 6.91%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что BTEK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTEK.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.58% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.67% | 15.33% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 20.32% | -1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.08% | 22.83% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.71% | 22.51% | -0.80% |
Сравнение комиссий BTEK.L и IUIT.L
BTEK.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTEK.L и IUIT.L
Ни BTEK.L, ни IUIT.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BTEK.L and IUIT.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BTEK.L.
BTEK.L is categorized as Health & Biotech Equities, while IUIT.L is Technology Equities. BTEK.L tracks NASDAQ Biotechnology TR USD, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.35% for BTEK.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для BTEK.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор