PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BTCY-B.TO с EBIT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCY-B.TO с EBIT.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

BTCY-B.TO (Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units) and EBIT.TO (Evolve Bitcoin ETF CAD) are both Cryptocurrency funds. BTCY-B.TO is actively managed, while EBIT.TO is passively managed. Over the past 3 years, BTCY-B.TO returned 21.80%/yr vs 29.75%/yr for EBIT.TO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности BTCY-B.TO и EBIT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCY-B.TO показывает доходность -27.96%, что значительно ниже, чем у EBIT.TO с доходностью -25.86%.

BTCY-B.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
-34.93%
С начала года
-27.96%
1 год
-46.59%
3 года*
21.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

EBIT.TO

1 день
-0.35%
1 месяц
-1.76%
6 месяцев
-32.95%
С начала года
-25.86%
1 год
-45.92%
3 года*
29.75%
5 лет*
15.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCY-B.TO и EBIT.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
BTCY-B.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units		-27.96%-11.51%113.48%107.21%-60.74%-22.33%
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD		-25.86%-11.88%134.59%146.50%-62.36%-21.82%

Correlation

The correlation between BTCY-B.TO and EBIT.TO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2021 г.

0.94

The correlation between BTCY-B.TO and EBIT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units

Evolve Bitcoin ETF CAD

Часто сравнивают с BTCY-B.TO:
BTCY-B.TO с BTCY-U.TOBTCY-B.TO с ETHY-U.TOBTCY-B.TO с YPLT.NEOBTCY-B.TO с BTCC-B.TOBTCY-B.TO с BTCC-U.TOBTCY-B.TO с BTCC.TOBTCY-B.TO с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с EBIT.TO:
EBIT.TO с ETC.TOEBIT.TO с BTCC-U.TOEBIT.TO с ETHY.TOEBIT.TO с ETHR.TOEBIT.TO с ETHH.TOEBIT.TO с BTCC.TOEBIT.TO с CCCX-B.TO

Доходность на риск

BTCY-B.TO vs. EBIT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCY-B.TO
Ранг доходности на риск BTCY-B.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCY-B.TO: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCY-B.TO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCY-B.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCY-B.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCY-B.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
EBIT.TO
Ранг доходности на риск EBIT.TO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EBIT.TO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EBIT.TO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EBIT.TO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCY-B.TO c EBIT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO) и Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTCY-B.TOEBIT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
-1.06

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.39
-1.61

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.82

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.87

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

-1.35

-0.01

BTCY-B.TO vs. EBIT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCY-B.TO на текущий момент составляет -0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EBIT.TO равному -1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCY-B.TO и EBIT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTCY-B.TO и EBIT.TO

Максимальная просадка BTCY-B.TO за все время составила -71.05%, что меньше максимальной просадки EBIT.TO в -75.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCY-B.TO и EBIT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCY-B.TOEBIT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.05%

-75.45%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-54.74%

-53.08%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-54.74%

-53.08%

-1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-75.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.04%

-49.35%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.81%

-33.42%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.25%

34.10%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCY-B.TO и EBIT.TO

Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units (BTCY-B.TO) имеет более высокую волатильность в 12.53% по сравнению с Evolve Bitcoin ETF CAD (EBIT.TO) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что BTCY-B.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBIT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCY-B.TOEBIT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.53%

10.19%

+2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.55%

33.99%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.31%

43.60%

+5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.66%

52.87%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.66%

54.50%

-4.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCY-B.TO и EBIT.TO

Дивидендная доходность BTCY-B.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.88%, тогда как EBIT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BTCY-B.TO
Purpose Bitcoin Yield ETF CAD Non-Currency Hedged Units		21.88%14.33%7.69%9.31%19.45%1.25%
EBIT.TO
Evolve Bitcoin ETF CAD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, BTCY-B.TO and EBIT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

They also come from different issuers: Purpose and Evolve.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCY-B.TO и EBIT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор