Сравнение BTCS с TQQQ
BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, BTCS returned -24.21%/yr vs 41.62%/yr for TQQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BTCS и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTCS показывает доходность -62.57%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 34.71%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -24.21% против 41.62% соответственно.
BTCS
- 1 день
- -3.59%
- 1 месяц
- -16.96%
- 6 месяцев
- -65.57%
- С начала года
- -62.57%
- 1 год
- -82.65%
- 3 года*
- -8.16%
- 5 лет*
- -23.22%
- 10 лет*
- -24.21%
TQQQ
- 1 день
- -4.97%
- 1 месяц
- -11.29%
- 6 месяцев
- 30.60%
- С начала года
- 34.71%
- 1 год
- 67.39%
- 3 года*
- 47.91%
- 5 лет*
- 18.79%
- 10 лет*
- 41.62%
Сравнение доходности по годам BTCS и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | -62.57% | 8.08% | 51.53% | 158.73% | -79.65% | 65.26% | 179.41% | -85.38% | -92.95% | 144.44% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 34.71% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between BTCS and TQQQ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2014 г. | 0.20 |
Over the past year, BTCS and TQQQ have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTCS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
BTCS
TQQQ
Сравнение BTCS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTCS | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.22 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.83 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 5.57 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTCS и TQQQ
Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTCS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -81.66% | -18.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.79% | -36.97% | -47.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.79% | -58.04% | -26.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.94% | -81.66% | -11.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.57% | -81.66% | -17.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -18.71% | -81.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -97.69% | -18.48% | -79.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 59.96% | 12.14% | +47.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTCS и TQQQ
Текущая волатильность для BTCS Inc. (BTCS) составляет 13.94%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что BTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTCS | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.94% | 22.28% | -8.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.27% | 46.14% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 89.18% | 55.54% | +33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.16% | 67.78% | +60.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 190.98% | 66.40% | +124.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTCS и TQQQ
Дивидендная доходность BTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности TQQQ в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCS BTCS Inc. | 5.06% | 1.89% | 0.00% | 0.00% | 7.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.53% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
BTCS and TQQQ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to BTCS (13.94%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTCS и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор