PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTCS с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTCS с TQQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BTCS (BTCS Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, BTCS returned -51.18%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BTCS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -46.21%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -51.18% против 44.95% соответственно.

BTCS

1 день
4.41%
1 месяц
-34.26%
С начала года
-46.21%
6 месяцев
-58.48%
1 год
-47.98%
3 года*
7.37%
5 лет*
-26.63%
10 лет*
-51.18%

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTCS и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTCS
BTCS Inc.		-46.21%8.08%51.53%158.73%-79.65%65.26%179.41%-85.38%-92.95%144.44%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between BTCS and TQQQ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2014 г.

0.20

Over the past year, BTCS and TQQQ have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BTCS Inc.

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BTCS:
BTCS с BTC-USDBTCS с USDT-USDBTCS с RIOTBTCS с ETH-USDBTCS с MSTRBTCS с SPYBTCS с BITO
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL

Доходность на риск

BTCS vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTCS
Ранг доходности на риск BTCS: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCS: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTCS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BTCSTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.32
2.80

-3.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.27
3.01

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.39

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

3.60

-4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.90

11.77

-12.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BTCS vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BTCSTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

2.80

-3.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

0.42

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.68

-0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.29

0.74

-1.03

Просадки

Сравнение просадок BTCS и TQQQ

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTCSTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-81.66%

-18.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.15%

-36.97%

-43.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-80.15%

-58.04%

-22.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.94%

-81.66%

-11.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.97%

-81.66%

-18.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-2.29%

-97.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-97.06%

-18.52%

-78.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.54%

11.28%

+42.26%

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и TQQQ

BTCS Inc. (BTCS) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) с волатильностью 13.35%. Это указывает на то, что BTCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTCSTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.18%

13.35%

+9.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.94%

36.04%

+22.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.12%

47.60%

+100.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

128.31%

66.50%

+61.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

194.50%

65.95%

+128.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и TQQQ

Дивидендная доходность BTCS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности TQQQ в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTCS
BTCS Inc.		3.52%1.89%0.00%0.00%7.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BTCS and TQQQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTCS has higher volatility (23.18%) compared to TQQQ (13.35%). In terms of maximum drawdown, BTCS dropped -100.00% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTCS и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор