PortfoliosLab logo
Сравнение BTCS с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BTCS и TQQQ составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BTCS и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BTCS Inc. (BTCS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
1,796.07%
BTCS
TQQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCS:

0.17

TQQQ:

0.05

Коэф-т Сортино

BTCS:

1.37

TQQQ:

0.60

Коэф-т Омега

BTCS:

1.16

TQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

BTCS:

0.21

TQQQ:

0.06

Коэф-т Мартина

BTCS:

0.57

TQQQ:

0.19

Индекс Язвы

BTCS:

37.37%

TQQQ:

20.26%

Дневная вол-ть

BTCS:

123.53%

TQQQ:

74.90%

Макс. просадка

BTCS:

-100.00%

TQQQ:

-81.66%

Текущая просадка

BTCS:

-99.99%

TQQQ:

-43.76%

Доходность по периодам

С начала года, BTCS показывает доходность -25.91%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью -33.91%. За последние 10 лет акции BTCS уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: -54.44% против 27.38% соответственно.


BTCS

С начала года

-25.91%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

51.24%

1 год

22.82%

5 лет

3.84%

10 лет

-54.44%

TQQQ

С начала года

-33.91%

1 месяц

-22.31%

6 месяцев

-28.62%

1 год

-1.62%

5 лет

27.30%

10 лет

27.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BTCS и TQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BTCS
Ранг риск-скорректированной доходности BTCS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

TQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности TQQQ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BTCS c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BTCS Inc. (BTCS) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BTCS, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BTCS: 0.17
TQQQ: 0.05
Коэффициент Сортино BTCS, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BTCS: 1.37
TQQQ: 0.60
Коэффициент Омега BTCS, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BTCS: 1.16
TQQQ: 1.08
Коэффициент Кальмара BTCS, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BTCS: 0.21
TQQQ: 0.06
Коэффициент Мартина BTCS, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
BTCS: 0.57
TQQQ: 0.19

Показатель коэффициента Шарпа BTCS на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCS и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.05
BTCS
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCS и TQQQ

BTCS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BTCS
BTCS Inc.
0.00%0.00%0.00%7.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.89%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BTCS и TQQQ

Максимальная просадка BTCS за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCS и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-43.76%
BTCS
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BTCS и TQQQ

Текущая волатильность для BTCS Inc. (BTCS) составляет 24.41%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 48.70%. Это указывает на то, что BTCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.41%
48.70%
BTCS
TQQQ