PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BTCM с RIOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BTCM и RIOT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности BTCM и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BIT Mining Limited (BTCM) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.71%
14.68%
BTCM
RIOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BTCM:

-0.48

RIOT:

-0.29

Коэф-т Сортино

BTCM:

-0.28

RIOT:

0.20

Коэф-т Омега

BTCM:

0.97

RIOT:

1.02

Коэф-т Кальмара

BTCM:

-0.47

RIOT:

-0.27

Коэф-т Мартина

BTCM:

-0.87

RIOT:

-0.62

Индекс Язвы

BTCM:

54.36%

RIOT:

44.04%

Дневная вол-ть

BTCM:

98.84%

RIOT:

94.93%

Макс. просадка

BTCM:

-99.72%

RIOT:

-99.98%

Текущая просадка

BTCM:

-99.49%

RIOT:

-99.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BTCM:

$48.14M

RIOT:

$4.64B

EPS

BTCM:

-$2.00

RIOT:

$0.15

Общая выручка (12 мес.)

BTCM:

$10.41M

RIOT:

$312.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

BTCM:

$1.47M

RIOT:

-$21.56M

EBITDA (12 мес.)

BTCM:

$37.95M

RIOT:

$136.23M

Доходность по периодам

С начала года, BTCM показывает доходность -47.62%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью -22.75%. За последние 10 лет акции BTCM уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -35.03% против -0.72% соответственно.


BTCM

С начала года

-47.62%

1 месяц

-14.01%

6 месяцев

-6.05%

1 год

-50.47%

5 лет

-50.99%

10 лет

-35.03%

RIOT

С начала года

-22.75%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

12.10%

1 год

-28.36%

5 лет

55.35%

10 лет

-0.72%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение BTCM c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BIT Mining Limited (BTCM) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BTCM, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.48-0.30
Коэффициент Сортино BTCM, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.280.17
Коэффициент Омега BTCM, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.971.02
Коэффициент Кальмара BTCM, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.47-0.31
Коэффициент Мартина BTCM, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.87-0.64
BTCM
RIOT

Показатель коэффициента Шарпа BTCM на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа RIOT равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTCM и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.48
-0.30
BTCM
RIOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTCM и RIOT

Ни BTCM, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
BTCM
BIT Mining Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Просадки

Сравнение просадок BTCM и RIOT

Максимальная просадка BTCM за все время составила -99.72%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTCM и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-99.49%
-84.66%
BTCM
RIOT

Волатильность

Сравнение волатильности BTCM и RIOT

BIT Mining Limited (BTCM) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT) имеют волатильность 30.18% и 30.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
30.18%
30.93%
BTCM
RIOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BTCM и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BIT Mining Limited и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab